公告日期：2020-12-22

关于鹏华中证酒指数分级证券投资基金之
鹏华酒 A 份额和鹏华酒 B 份额终止运作的
特别风险提示公告

根据《关于鹏华中证酒指数分级证券投资基金之鹏华酒 A 份额和鹏华酒 B 份额终止运作、终止上市并修改基金合同的公告》，鹏华中证酒指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之鹏华酒 A 份额（场内简称：酒 A，基金代码：150229）和鹏华酒 B 份额（场内简称：酒 B，基金代码：150230）的终止上市日为

2021 年 1 月 4 日（最后交易日为 2020 年 12 月 31 日），份额折算基准日为 2020 年 12 月 31 日。在份额

折算基准日日终，以鹏华酒份额（场内简称：酒分级，基金代码：160632）的基金份额净值为基准，鹏华酒 A 份额、鹏华酒 B 份额按照各自的基金份额净值折算成场内鹏华酒份额。
针对本基金之鹏华酒 A 份额和鹏华酒 B 份额终止运作、终止上市的相关安排，基金管理人特别提示如下风险事项，敬请投资者关注：
1、鹏华酒 A 份额和鹏华酒 B 份额的基金份额持有人持有的基金份额数量将会在折算后发生变化的风险
在基金份额折算基准日日终以鹏华酒份额基金份额净值为基准，鹏华酒 A 份额、鹏华酒 B 份额均按各自的基金份额净值折算为鹏华酒份额场内份额，并进行取整计算（最小单位为 1 份），舍去部分计入基金资产。对于持有份额数较少的鹏华酒 A 份额、鹏华酒 B 份额持有人，将面临持有的基金份额折算后份额数不足
1 份而被计入基金资产的风险。
鹏华酒 A 份额和鹏华酒 B 份额的基金份额持有人持有的基金份额数量将会在折算后发生变化。示例如下：
假设份额折算基准日鹏华酒份额、鹏华酒 A 份额和鹏华酒 B 份额的基金份额净值的分别为：1.150 元、

1.042 元、1.258 元，投资者甲、乙、丙分别持有场内鹏华酒份额、鹏华酒 A 份额、鹏华酒 B 份额各

100,000 份，其所持基金份额的变化如下表所示：
折算前 份额折算比例 折算后
基金份额净值（元） 基金份额（份） 基金份额净值（元） 基金份额

场内鹏华酒份额 1.150 100,000 （无变化） 1.150 100,000 份场内鹏华酒份额

鹏华酒 A 份额 1.042 100,000 0.906086957

（全部折算为场内鹏华酒份额） 1.150 90,608 份场内鹏华酒份额

鹏华酒 B 份额 1.258 100,000 1.093913043

（全部折算为场内鹏华酒份额） 1.150 109，391 份场内鹏华酒份额
2、鹏华酒 A 份额和鹏华酒 B 份额折算为鹏华酒份额后风险收益特征发生较大变化的风险

鹏华酒 A 份额表现为低风险的特征，但在份额折算后，鹏华酒 A 份额持有人原持有低风险的鹏华酒 A 份

额将变为较高风险的鹏华酒份额场内份额，基金份额风险收益特征将因折算而发生较大变化。由于鹏华酒份额场内份额为跟踪中证酒指数的基金份额，其基金份额净值将随标的指数的涨跌而变化，原鹏华酒 A 份额持有人将承担因市场下跌而遭受损失的风险。
鹏华酒 B 份额具有一定的杠杆属性，表现为高风险的特征，但在份额折算后，鹏华酒 B 份额持有人原持有的鹏华酒 B 份额将变为较高风险的鹏华酒份额场内份额，基金份额风险收益特征将因折算而发生较大变化。由于鹏华酒份额场内份额为跟踪中证酒指数的基金份额，没有杠杆特征，其基金份额净值将随标的指数的涨跌而变化，原鹏华酒 B 份额持有人将无法继续享有杠杆安排且仍需承担因市场下跌而遭受损失的风险。3、鹏华酒 A 份额和鹏华酒 B 份额的流动性风险

鹏华酒 A 份额和鹏华酒 B 份额折算为鹏华酒份额场内份额前，鹏华酒 A 份额和鹏华酒 B 份额的持有人有

两种方式退出：
1）在场内按市价卖出基金份额；

2）在场内买入等量的对应份额（即鹏华酒 A 份额持有人买入等量的鹏华酒 B 份额，或者鹏华酒 B 份额持
有人买入等量的鹏华酒 A 份额），合并为鹏华酒份额，按照鹏华酒份额的基金份额净值申请场内赎回或转托管至场外后申请赎回。
由于鹏华酒 A 份额和鹏华酒 B 份额的持有人可能选择场内卖出或合并赎回，场内份额数量可能发生较大下降，可能出现场内流动性不足的情况，特提请投资者注意流动性风险。
4、折算前存在溢价交易的鹏华酒 A 份额和鹏华酒 B 份额的持有人因溢价消失而造成损失的风险

在份额折算基准日前（含折算基准日），鹏华酒 A 份额和鹏华酒 B 份额仍可正常交易，鹏华酒 A 份额和

鹏华酒 B 份额可能存在折溢价交易情形，其折溢价率可能发生较大变化。
由于基金份额折算基准日日终，鹏华酒 A 份额和鹏华酒 B 份额均按各自的基金份额净值（而不是二级市场价格）折算为鹏华酒份额……
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