公告日期：2018-10-26

鹏华中证酒指数分级证券投资基金
2018年第3季度报告

2018年09月30日

基金管理人：鹏华基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2018年10月26日

1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年10月25日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
　本报告中财务资料未经审计。
　本报告期自2018年07月01日起至09月30日。

2基金产品概况

2.1基金基本情况

基金简称 鹏华酒分级

场内简称 酒分级

基金主代码 160632

前端交易代码 -

后端交易代码 -

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015年04月29日

报告期末基金份额总额 543,430,345.75份

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，力争将
日均跟踪偏离度控制在0.35％以内，年跟踪误差控制在4％以内。
投资策略 本基金采用被动式指数化投资方法，按照成份股在标的指数中的
基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重
的变化进行相应调整。当预期成份股发生调整或成份股发生配股、
增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标

的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不
足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管
理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，力求降低跟踪误
差。本基金力争鹏华酒份额净值增长率与同期业绩比较基准之间
的日均跟踪偏离度不超过0.35％，年跟踪误差不超过4％。如因
指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上
述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差
进一步扩大。

业绩比较基准 中证酒指数收益率95％＋商业银行活期存款利率（税后）5％
风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、
债券型基金与货币市场基金，为证券投资基金中较高风险、较高
预期收益的品种。同时本基金为指数基金，通过跟踪标的指数表
现，具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益
特征。

基金管理人 鹏华基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 鹏华酒分级 鹏华酒A 鹏华酒B

下属分级基金的场内简称 酒分级 ……
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