公告日期：2020-12-30

关于鹏华中证银行指数分级证券投资

基金之鹏华银行A份额和鹏华银行
B份额终止运作的特别风险提示公告

根据《关于鹏华中证银行指数分级证券投资基金之鹏华银行A份额和鹏华银行B份额终止运作、终止上
市并修改基金合同的公告》，鹏华中证银行指数分级证券投资基金(以下简称“本基金” )之鹏华银行A份额
（场内简称：银行A，基金代码：150227）和鹏华银行B份额（场内简称：银行B，基金代码：150228）的终止上市
日为2021年1月4日（最后交易日为2020年12月31日），份额折算基准日为2020年12月31日。在份额折算基准
日日终，以鹏华银行份额（场内简称：银行指基，基金代码：160631）的基金份额净值为基准，鹏华银行A份
额、鹏华银行B份额按照各自的基金份额净值折算成场内鹏华银行份额。

针对本基金之鹏华银行A份额和鹏华银行B份额终止运作、终止上市的相关安排，基金管理人特别提示
如下风险事项，敬请投资者关注：

1、鹏华银行A份额和鹏华银行B份额的基金份额持有人持有的基金份额数量将会在折算后发生变化的
风险
在基金份额折算基准日日终以鹏华银行份额基金份额净值为基准，鹏华银行A份额、鹏华银行B份额均按各
自的基金份额净值折算为鹏华银行份额场内份额，并进行取整计算（最小单位为1份），舍去部分计入基金
资产。对于持有份额数极少的鹏华银行A份额、鹏华银行B份额持有人，将面临持有的基金份额折算后份额
数不足1份而被计入基金资产的风险。

鹏华银行A份额和鹏华银行B份额的基金份额持有人持有的基金份额数量将会在折算后发生变化。示
例如下：

假设份额折算基准日鹏华银行份额、鹏华银行A份额和鹏华银行B份额的基金份额净值的分别为：1.150
元、1.042元、1.258元，投资者甲、乙、丙分别持有场内鹏华银行份额、鹏华银行A份额、鹏华银行B份额各100,
000份，其所持基金份额的变化如下表所示：

折算前 折算后

基金份额净值 基金份额 份额折算比例 基金份额净值 基金份额

（元） （份） （元）

场内鹏华银行 1.150 100,000 （无变化） 1.150 100,000份场内鹏华银

份额 行份额

鹏华银行A 份 0.906086957 90,608份场内鹏华银行

额 1.042 100,000 （全部折算为场内鹏华银行 1.150 份额

份额）

鹏华银 行B 份 1.093913043 109，391份场内鹏华银

额 1.258 100,000 （全部折算为场内鹏华银行 1.150 行份额

份额）

2、鹏华银行A份额和鹏华银行B份额折算为鹏华银行份额后风险收益特征发生较大变化的风险

鹏华银行A份额表现为低风险的特征，但在份额折算后，鹏华银行A份额持有人原持有低风险的鹏华银
行A份额将变为较高风险的鹏华银行份额场内份额，基金份额风险收益特征将因折算而发生较大变化。由于
鹏华银行份额场内份额为跟踪中证银行指数的基金份额， 其基金份额净值将随标的指数的涨跌而变化，原
鹏华银行A份额持有人将承担因市场下跌而遭受损失的风险。

鹏华银行B份额具有一定的杠杆属性，表现为高风险的特征，但在份额折算后，鹏华银行B份额持有人
原持有的鹏华银行B份额将变为较高风险的鹏华银行份……
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