公告日期：2020-12-24

关于鹏华中证银行指数分级证券投资 基金之鹏华银行 A 份额和鹏华银行B 份额终止运作的特别风险提示公告
根据 《关于鹏华中证银行指数分级证券投资基金之鹏华银行 A 份额和鹏华银行 B 份额
终止运作、终止上市并修改基金合同的公告》，鹏华中证银行指数分级证券投资基金(以下简
称“本基金” )之鹏华银行 A 份额（场内简称：银行 A，基金代码：150227）和鹏华银行 B 份额
（场内简称：银行 B，基金代码：150228）的终止上市日为 2021 年 1 月 4 日（最后交易日为
2020 年 12 月 31 日），份额折算基准日为 2020 年 12 月 31 日。在份额折算基准日日终，以鹏华
银行份额（场内简称：银行指基，基金代码：160631）的基金份额净值为基准，鹏华银行 A 份 额、鹏华银行 B 份额按照各自的基金份额净值折算成场内鹏华银行份额。

针对本基金之鹏华银行 A 份额和鹏华银行 B 份额终止运作、终止上市的相关安排，基金
管理人特别提示如下风险事项，敬请投资者关注：

1、 鹏华银行 A 份额和鹏华银行 B 份额的基金份额持有人持有的基金份额数量将会在折
算后发生变化的风险

在基金份额折算基准日日终以鹏华银行份额基金份额净值为基准， 鹏华银行 A 份额、鹏
华银行 B 份额均按各自的基金份额净值折算为鹏华银行份额场内份额，并进行取整计算（最
小单位为 1 份），舍去部分计入基金资产。 对于持有份额数极少的鹏华银行 A 份额、鹏华银行
B 份额持有人，将面临持有的基金份额折算后份额数不足 1 份而被计入基金资产的风险。

鹏华银行 A 份额和鹏华银行 B 份额的基金份额持有人持有的基金份额数量将会在折算
后发生变化。 示例如下：

假设份额折算基准日鹏华银行份额、鹏华银行 A 份额和鹏华银行 B 份额的基金份额净值
的分别为：1.150 元、1.042 元、1.258 元，投资者甲、乙、丙分别持有场内鹏华银行份额、鹏华银行
A 份额、鹏华银行 B 份额各 100,000 份，其所持基金份额的变化如下表所示：

折算前 折算后

基金份额净 基金份额 份额折算比例 基金份额净值 基金份额

值（元） （份） （元）

场内鹏华银 1.150 100,000 （无变化） 1.150 100,000 份场内鹏华
行份额 银行份额

鹏华银行 A 0.906086957 90,608 份场内鹏华
份额 1.042 100,000 （全部折算为场内鹏华 1.150 银行份额

银行份额）

鹏华银行 B 1.093913043 109，391 份 场 内 鹏
份额 1.258 100,000 （全部折算为场内鹏华 1.150 华银行份额

银行份额）

2、 鹏华银行 A 份额和鹏华银行 B 份额折算为鹏华银行份额后风险收益特征发生较大变
化的风险

鹏华银行 A 份额表现为低风险的特征，但在份额折算后，鹏华银行 A 份额持有人原持有
低风险的鹏华银行 A 份额将变为较高风险的鹏华银行份额场内份额，基金份额风险收益特征 将因折算而发生较大变化。 由于鹏华银行份额场内份额为跟踪中证银行指数的基金份额，其 基金份额净值将随标的指数的涨跌而变化，原鹏华银行 A 份额持有人将承担因市场下跌而遭 受损失的风险。

鹏华银行 B 份额具有一定的杠杆属性，表现为高风险的特征，但在份额折算后，鹏华银行
B 份额持有人原持有的鹏华银行 B 份额将变为较高风险的鹏华银行份额场内份额，基金份额 风险收益特征将因折算而发生较大变化。 由于鹏华……
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