公告日期：2020-12-11

关于鹏华中证银行指数分级证券投资基金之鹏华银行 A 份额和鹏华
银行 B 份额终止运作的特别风险提示公告

根据《关于鹏华中证银行指数分级证券投资基金之鹏华银行 A 份额和鹏华银
行 B 份额终止运作、终止上市并修改基金合同的公告》，鹏华中证银行指数分级
证券投资基金(以下简称“本基金”)之鹏华银行 A 份额（场内简称：银行 A，基金
代码：150227）和鹏华银行 B 份额（场内简称：银行 B，基金代码：150228）的终

止上市日为 2021 年 1 月 4 日（最后交易日为 2020 年 12 月 31 日），份额折算基准日为
2020 年 12 月 31 日。在份额折算基准日日终，以鹏华银行份额（场内简称：银行指

基，基金代码：160631）的基金份额净值为基准，鹏华银行 A 份额、鹏华银行 B
份额按照各自的基金份额净值折算成场内鹏华银行份额。
针对本基金之鹏华银行 A 份额和鹏华银行 B 份额终止运作、终止上市的相关安
排，基金管理人特别提示如下风险事项，敬请投资者关注：
1、鹏华银行 A 份额和鹏华银行 B 份额的基金份额持有人持有的基金份额数
量将会在折算后发生变化的风险
在基金份额折算基准日日终以鹏华银行份额基金份额净值为基准，鹏华银行
A 份额、鹏华银行 B 份额均按各自的基金份额净值折算为鹏华银行份额场内份额，
并进行取整计算（最小单位为 1 份），舍去部分计入基金资产。对于持有份额数
极少的鹏华银行 A 份额、鹏华银行 B 份额持有人，将面临持有的基金份额折算后
份额数不足 1 份而被计入基金资产的风险。
鹏华银行 A 份额和鹏华银行 B 份额的基金份额持有人持有的基金份额数量将
会在折算后发生变化。示例如下：
假设份额折算基准日鹏华银行份额、鹏华银行 A 份额和鹏华银行 B 份额的基
金份额净值的分别为：1.150 元、1.042 元、1.258 元，投资者甲、乙、丙分别

持有场内鹏华银行份额、鹏华银行 A 份额、鹏华银行 B 份额各 100,000 份，其所

持基金份额的变化如下表所示：
折算前
份额折算比例
折算后
基金份额净
值（元）
基金份额
（份）
基金份额净值
（元）
基金份额
场内鹏华银
行份额
1.150 100,000 （无变化） 1.150
100,000 份场内鹏
华银行份额

鹏华银行 A
份额
1.042 100,000
0.906086957
（全部折算为场内鹏
华银行份额）
1.150
90,608 份场内鹏
华银行份额
鹏华银行 B
份额
1.258 100,000
1.093913043
（全部折算为场内鹏
华银行份额）
1.150
109，391 份场内鹏
华银行份额
2、鹏华银行 A 份额和鹏华银行 B 份额折算为鹏华银行份额后风险收益特征
发生较大变化的风险
鹏华银行 A 份额表现为低风险的特征，但在份额折算后，鹏华银行 A 份额持
有人原持有低风险的鹏华银行 A 份额将变为较高风险的鹏华银行份额场内份额，
基金份额风险收益特征将因折算而发生较大变化。由于鹏华银行份额场内份额为
跟踪中证银行指数的基金份额，其基金份额净值将随标的指数的涨跌而变化，原
鹏华银行 A 份额持有人将承担因市场下跌而遭受损失的风险。
鹏华银行 B 份额具有一定的杠杆属性，表现为高风险的特征，但在份额折算
后，鹏华银行 B 份额持有人原持有的鹏华银行 B 份额将变为较高风险的鹏华银行
份额场内份额，基金份额风险收益特征将因折算而发生较大变化。由于鹏华银行
份额场内份额为跟踪中证银行指数的基金份额，没有杠杆特征，其基金份额净值
将随标的指数的涨跌而变化，原鹏华银行 B 份额持有人将无法继续享有杠杆安排
且仍需承担因市场下跌而遭受损失的风险。
3、鹏华银行 A 份额和鹏华银行 B 份额的流动性风险
鹏华银行 A 份额和鹏华银行 B 份额折算为鹏华银行份额场内份额前，鹏华银
行 A 份额和鹏华银行 B 份额的持有人有两种方式退出：
1）在场内按市价卖出基金份额；
2）在场内买入等量的对应份额（即鹏华银行 A 份额持有人买入等量的鹏华

银行 B 份额，或者鹏华银行 B 份额持有人买入等量的鹏华银行 A 份额），合并为

鹏华银行份额，按照鹏华银行份额的基金份额净值申请场内赎回或转托管至场外
后申请赎回。
由于鹏华银行 A 份额和鹏华银行 B 份额的持有人可能选择场内卖出或合并赎
回，场内份额数量可能发生较大下降，可能出现场内流动性不足的情况，特提
请投资者注意流动性风险。
4、折算前存在溢价交易的鹏华银行 A 份额和鹏华银行 B 份额的持有人因溢
价消失而造成损失的风险

在份额折算基准日前（含折算基准日），鹏华银行 A 份额和鹏华银行 B 份额
仍可正常交易，鹏华……
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