公告日期：2020-10-28

富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金

二 0 二 0 年第 3 季度报告

2020 年 09 月 30 日

基金管理人： 富国基金管理有限公司
基金托管人： 中国建设银行股份有限公司

报告送出日期： 2020 年 10 月 28 日

§1 重要提示

富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于
2020 年 10 月 26 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内
容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告财务资料未经审计。 本报
告期自 2020 年 7 月 1 日起至 2020 年 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 富国中证全指证券公司指数分级

场内简称 证券分级

基金主代码 161027

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015 年 03 月 27 日

报告期末基金份额 3,620,976,019.25
总额（单位：份）

本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪中证全指证券公司
投资目标 指数。在正常市场情况下，力争将基金的净值增长率与业
绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在 0.35%以
内，年跟踪误差控制在 4%以内。

本基金主要采用完全复制法进行投资，依托富国量化投资
平台，利用长期稳定的风险模型和交易成本模型，按照成
份股在中证全指证券公司指数中的组成及其基准权重构建
股票投资组合，以拟合、跟踪中证全指证券公司指数的收
投资策略 益表现，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相
应调整。本基金力争将基金的净值增长率与业绩比较基准
之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在 0.35%以内，年跟踪
误差控制在 4%以内。本基金的资产配置策略、股票投资组
合构建、债券投资策略、金融衍生工具投资策略详见法律
文件。

业绩比较基准 95%×中证全指证券公司指数收益率＋5%×银行人民币活
期存款利率（税后）

本基金为股票型基金，具有较高预期风险、较高预期收益
风险收益特征 的特征。从本基金所分离的两类基金份额来看，富国证券
A 份额具有低预期风险、预期收益相对稳定的特征；富国
证券 B 份额具有高预期风险、预期收益相对较高的特征。

基金管理人 富国基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基 富国中证全指证 富 国 中 证 全 富国中证全指证券公司
金简称 券公司指数分级 指 证 券 公 司 指数分级

A 指数分级 B

下属分级基金场内 证券 A 级 证券 B 级 证券分级

简称

下属分级基金的交 150223 150224 161027

易代码
报告期末下属分级 1,249,205,577. 1,249,205,5

基金的份额总额 00 77.00 1,122,564,865.25

（单位：份）

下属分级基金的风 本基金为股票型 本 基 金 为 股 本基金为股票型基金，

险收益特征 基金，具有较高 票型基金，具 具有较高预期风险、较
……
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