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公告日期:2020-12-14
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前海开源基金管理有限公司关于前海开源中航军工指数分
级证券投资基金之前海开源中航军工 A 份额和前海开源中
航军工 B 份额终止运作的特别风险提示公告
根据《关于前海开源中航军工指数分级证券投资基金之前海开源
中航军工 A 份额和前海开源中航军工 B 份额终止运作、终止上市并修
改基金合同的公告》, 前海开源中航军工指数分级证券投资基金(以
下简称“本基金”, 前海开源中航军工份额(基础份额)场内简称:
中航军工,基金代码: 164402) 之前海开源中航军工 A 份额(场内简
称:中航军 A,基金代码: 150221) 和前海开源中航军工 B 份额(场
内简称:中航军 B,基金代码: 150222) 的终止上市日为 2021 年 1
月 4 日(最后交易日为 2020 年 12 月 31 日),基金份额折算基准日为
2020 年 12 月 31 日。 以基金份额折算基准日日终前海开源中航军工
份额的基金份额净值为基准, 前海开源中航军工 A 份额、 前海开源中
航军工 B 份额按照各自的基金份额参考净值折算成场内前海开源中
航军工份额。
针对本基金之前海开源中航军工 A 份额和前海开源中航军工 B 份
额终止运作、终止上市的相关安排,基金管理人特别提示如下风险事
项,敬请投资者关注:
1、基金份额折算基准日前(含基金份额折算基准日), 前海开源
中航军工 A 份额和前海开源中航军工 B 份额仍可正常交易,期间敬请
投资者高度关注以下风险:
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( 1) 由于前海开源中航军工 A 份额与前海开源中航军工 B 份额
可能存在折溢价交易情形,其折溢价率可能发生较大变化, 如果投资
者以溢价买入,折算后可能遭受较大损失(具体折算方式及示例详见
本公告第 4 条)。特提请参与二级市场交易的投资者注意折溢价所带
来的风险。
投资者应密切关注前海开源中航军工 A 份额和前海开源中航军
工 B 份额的基金份额参考净值变化情况(可通过本公司网站查询)。
( 2) 前海开源中航军工 A 份额具有低预期风险、预期收益相对
稳定的特征,但在份额折算后, 前海开源中航军工 A 份额的持有人将
持有具有较高预期风险、较高预期收益特征的前海开源中航军工份额,
由于前海开源中航军工份额为跟踪中证中航军工主题指数的基础份
额,其份额净值将随标的指数的涨跌而变化, 原前海开源中航军工 A
份额持有人将承担因市场下跌而遭受损失的风险。
前海开源中航军工 B 份额具有一定的杠杆属性,具有高预期风险、
预期收益相对较高的特征,但在份额折算后, 前海开源中航军工 B 份
额的持有人将持有具有较高预期风险、较高预期收益特征的前海开源
中航军工份额,由于前海开源中航军工份额为跟踪中证中航军工主题
指数的基础份额,没有杠杆特征,其基金份额净值将随标的指数的涨
跌而变化,不会形成杠杆性收益或损失,但原前海开源中航军工 B 份
额持有人仍需承担因市场下跌而遭受损失的风险。
2、 前海开源中航军工 A 份额和前海开源中航军工 B 份额折算为
前海开源中航军工份额前, 前海开源中航军工 A 份额和前海开源中航
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军工 B 份额的持有人有两种方式退出:
( 1)在场内按市价卖出基金份额;
( 2)在场内买入等量的对应份额(即前海开源中航军工 A 份额
持有人买入等量的前海开源中航军工 B 份额,或者前海开源中航军工
B 份额持有人买入等量的前海开源中航军工 A 份额),合并为前海开
源中航军工份额,按照前海开源中航军工份额的基金份额净值申请场
内赎回或转托管至场外后申请赎回或转换转出。
3、由于前海开源中航军工 A 份额和前海开源中航军工 B 份额的
持有人可能选择场内卖出或合并赎回等方式退出,场内份额数量可能
发生较大下降,可能出现场内流动性不足的情况,特提请投资者注意
流动性风险。
4、以基金份额折算基准日日终前海开源中航军工份额的基金份
额净值为基准, 前海开源中航军工 A 份额、 前海开源中航军工 B 份额
按照各自的基金份额参考净值(而不是二级市场价格) 折算成场内前
海开源中航军工份额。 折算前存在溢价交易的基金份额的持有人将会
因为溢价的消失而造成损失。
前海开源中航军工 A 份额和前海开源中航军工 B 份额基金份额持
有人持有的折算后场内前海开源中航军工份额取整计算(最小单位为
1 份),不足 1 份的零碎份额的处理方式按照中国证券登记结算有限
责任公司的相关规则处理,折算后的基金份额以登记结算机构最终确
认的数据为准。 由于基金份额数取整计算产生的误差,基金份额持有
人将面临其所持基金资产净值减小的风险,对于持有份额数极少的前……
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