公告日期：2020-10-28

前海开源中航军工指数分级证券投资基金

2020年第3季度报告

2020年09月30日

基金管理人:前海开源基金管理有限公司

基金托管人:招商证券股份有限公司

报告送出日期:2020年10月28日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2020年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2020年7月1日起至2020年9月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 前海开源中航军工

场内简称 中航军工

基金主代码 164402

基金运作方式 契约型普通开放式

基金合同生效日 2015年03月30日

报告期末基金份额总额 1,319,858,195.46份

本基金紧密跟踪标的指数---中证中航军工主题指
数，通过严谨数量化管理和投资纪律约束，力争保
投资目标 持基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪
偏离度的绝对值不超过【0.35％】，年跟踪误差不
超过【4％】。

本基金采用动态复制标的指数的投资方法，参照成
份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组
合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相
应调整，以复制和跟踪标的指数。本基金在严格控
投资策略 制基金的日均跟踪偏离度和年跟踪误差的前提下，
力争获取与标的指数相似的投资收益。

当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、
分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金
跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特
殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有

效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，力求降低跟踪误
差。
本基金力争前海开源中航军工份额净值增长率与同期业绩比较基准的增长率之间的日均跟踪偏离度不超过0.35％，年跟踪误差不超过4％。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
1、资产配置策略
为实现跟踪标的指数的投资目标，本基金将以不低于非现金基金资产的90％的比例投资于标的指数成份股及其备选成份股，并保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券。
2、股票投资策略
（1）股票投资组合的构建
本基金在建仓期内，将参照标的指数各成份股的基准权重对其逐步买入，在力求跟踪误差最小化的前提下，本基金可采取适当方法，以降低买入成本。当遇到成份股停牌、流动性不足等其他市场因素而无法依指数权重购买某成份股及预期标的指数的成份股即将调整或其他影响指数复制的因素时，本基金可以根据市场情况，结合研究分析，对基金财产进行适当调整，以期在规定的风险承受……
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