公告日期：2020-10-28

交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金
2020 年第 3 季度报告

2020 年 9 月 30 日

基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二〇年十月二十八日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 10
月 27 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2基金产品概况

基金简称 交银国证新能源指数分级

场内简称 交银新能

基金主代码 164905

交易代码 164905

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015 年 3 月 26 日

报告期末基金份额总额 194,702,422.73 份

投资目标 本基金采用指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求
跟踪偏离度与跟踪误差最小化。本基金力争控制本
基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年跟
踪误差不超过 4%。

投资策略 本基金为指数型基金，绝大部分资产采用完全复制
标的指数的方法跟踪标的指数，即按照国证新能源

指数中的成份股组成及其权重构建股票投资组合，
并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应
调整。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、
增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对
本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因
某些特殊情况导致成份股流动性不足时，或其他原
因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理
人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，从而
使得投资组合紧密地跟踪标的指数。

业绩比较基准 国证新能源指数收益率×95%＋银行活期存款利率
（税后）×5%

风险收益特征 本基金是一只股票型基金，其预期风险与预期收益
高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金，属
于承担较高预期风险、预期收益较高的证券投资基
金品种。本基金采取了基金份额分级的结构设计，
不同的基金份额具有不同的风险收益特征。本基金
共有三类份额，其中交银新能源份额具有与标的指
数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收
益特征；交银新能源 A 份额具有低预期风险、预期
收益相对稳定的特征；交银新能源 B 份额具有高预
期风险、高预期收益的特征。

基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人 ……
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