公告日期：2019-10-23

富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金
二 0 一九年第 3 季度报告
2019 年 09 月 30 日
基金管理人： 富国基金管理有限公司
基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
报告送出日期： 2019 年 10 月 23 日
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§ 1 重要提示
富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记
载、 误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及
连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2019 年 10
月 21 日复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复
核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产， 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告财务资料未经审计。
本报告期自 2019 年 7 月 1 日起至 2019 年 9 月 30 日止。
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§ 2 基金产品概况
基金简称 富国中证国有企业改革指数分级
场内简称 国企改革
基金主代码 161026
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014 年 12 月 17 日
报告期末基金份
额总额
8,158,758,618.01
投资目标
本基金采用指数化投资策略， 紧密跟踪中证国有企业改革指
数。 在正常市场情况下， 力争将基金的净值增长率与业绩比
较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在 0.35%以内， 年
跟踪误差控制在 4%以内。
投资策略
本基金主要采用完全复制法进行投资， 依托富国量化投资平
台， 利用长期稳定的风险模型和交易成本模型， 按照成份股
在中证国有企业改革指数中的组成及其基准权重构建股票投
资组合， 以拟合、 跟踪中证国有企业改革指数的收益表现,并
根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。 本基
金力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪
偏离度绝对值控制在0.35%以内， 年跟踪误差控制在4%以内。
业绩比较基准 95%× 中证国有企业改革指数收益率＋5%× 银行人民币活期
存款利率（ 税后）
风险收益特征
本基金为股票型基金， 具有较高预期风险、 较高预期收益的
特征。 从本基金所分离的两类基金份额来看， 富国国企改革
A 份额具有低预期风险、 预期收益相对稳定的特征； 富国国
企改革 B 份额具有高预期风险、 预期收益相对较高的特征。
基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
下属分级基金的
基金简称
富国中证国有企业
改革指数分级 A
富国中证国有企业
改革指数分级 B
富国中证国有企
业改革指数分级
下属分级基金场
内简称 国企改 A 国企改 B 国企改革
下属分级基金的
交易代码 150209 150210 161026
报告期末下属分
级基金的份额总
额 （
单位： 份）
821,765,628.00 821,765,628.00 6,515,227,362.01
下属分级基金的
风险收益特征
富国国企改革 A 份
额 具 有 低 预 期 风
险、 预期收益相对
稳定的特征。
富国国企改革 B 份
额 具 有 高 预 期 风
险、 预期收益相对
较高的特征。
本基金为股票型
基金， 具有较高预
期风险、 较高预期
收益的特征。
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§ 3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单
位： 人民币元
主要财务指标 报告期（ 2019 年 07 月 01 日-2019
年 09 月 30 日）
1.本期已实现收益 68,075,729.61
2.本期利润 36,071,782.48
3.加权平均基金份额本期利润 0.0043
4.期末基金资产净值 6,997,288,752.34
5.期末基金份额净值 0.858
注： 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（ 例如， 开放式
基金的申购赎回费、 基金转换费等）， 计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入（ 不含公允价值变动
收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变
动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
……
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