公告日期：2016-07-20

富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金
二0一六年第2季度报告
2016年06月30日
基金管理人：富国基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
报告送出日期：2016年07月20日
1重要提示
富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告财务资料未经审计。
本报告期自2016年4月1日起至2016年6月30日止。
2基金产品概况
基金简称 富国中证国有企业改革指数分级
场内简称 国企改革
基金主代码 161026
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年12月17日
报告期末基金份 17,301,836,251.75
额总额
本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪中证国有企业改革
指数。在正常市场情况下，力争将基金的净值增长率与业
投资目标 绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内，
年跟踪误差控制在4%以内。
本基金主要采用完全复制法进行投资，依托富国量化投资
平台，利用长期稳定的风险模型和交易成本模型，按照成
份股在中证国有企业改革指数中的组成及其基准权重构建
股票投资组合，以拟合、跟踪中证国有企业改革指数的收
投资策略 益表现,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应
调整。本基金力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之
间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内，年跟踪误差
控制在4%以内。
95%中证国有企业改革指数收益率＋5%银行人民币活
业绩比较基准
期存款利率（税后）
本基金为股票型基金，具有较高预期风险、较高预期收益
的特征。从本基金所分离的两类基金份额来看，富国国企
风险收益特征 改革A份额具有低预期风险、预期收益相对稳定的特征；
富国国企改革B份额具有高预期风险、预期收益相对较高
的特征。
基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
下属分级基金的 富国中证国企改指数
国企改A 国企改B
基金简称 分级
下属分级基金场 国企改A 国企改B 国企改革
内简称
下属分级基金的 150209 150210 161026
交易代码
报告期末下属分
级基金的份额总 3,190,430,357.00 3,190,430,357.00 10,920,975,537.75
额
（单位：份）
下属分级基金的 富国国企改革 富国国企改革 本基金为股票型基金，
风险收益特征 A份额具有低预 B份额具……
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