公告日期：2021-01-21

招商中证全指证券公司指数分级证券
投资基金 2020 年第 4 季度报告
2020 年 12 月 31 日
基金管理人：招商基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：2021 年 1 月 21 日
招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2020 年第 4 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 1 月 20 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一
定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细
阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 招商中证全指证券公司指数分级
场内简称 券商分级
基金主代码 161720
交易代码 161720
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014 年 11 月 13 日
报告期末基金份额总
额
4,420,405,286.87 份
投资目标
本基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化
的风险管理手段，实现对标的指数的有效跟踪，获得与标的指数收
益相似的回报。本基金的投资目标是保持基金净值收益率与业绩基
准日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。
投资策略
本基金以中证全指证券公司指数为标的指数，采用完全复制法，按
照标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，进行被动
式指数化投资。股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份股组
成及其权重来拟合复制标的指数，并根据标的指数成份股及其权重
的变动而进行相应调整，以复制和跟踪标的指数。本基金的投资目
标是保持基金净值收益率与业绩基准日均跟踪偏离度的绝对值不超
过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。
基金管理人将对成份股的流动性进行分析，如发现流动性欠佳的个
股将可能采用合理方法寻求替代。
本基金管理人每日跟踪基金组合与标的指数表现的偏离度，每月末、
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季度末定期分析基金的实际组合与标的指数表现的累计偏离度、跟
踪误差变化情况及其原因，并优化跟踪偏离度管理方案。
本基金管理人可运用股指期货，以提高投资效率更好地达到本基金
的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则，以
套期保值为目的，在风险可控的前提下，参与股指期货的投资，以
改善组合的风险收益特性。
业绩比较基准
中证全指证券公司指数收益率*95%+金融机构人民币活期存款基准
利率(税后)*5%
风险收益特征 本基金为股票型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征。
基金管理人 招商基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
下属分级基金的基金
简称
招商中证证券公司 A 招商中证证券公司 B
招商中证全指证券公
司指数分级
下属分级基金的场内
简称
券商 A 券商 B 券商分级
下属分级基金的交易
代码
150200 150201 161720
报告期末下属分级基
金的份额总额
- - 4,420,405,286.87 份
下属分级基金的风险
收益特征
招商中证证券公司 A
份额具有低风险、收
益相对稳定的特征。
招商中证证券公司 B
份额具有高风险、高
预期收益的特征。
本基金为股票型基
金，具有较高风险、
较高预期收益的特
征。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2020 年 10 月 1 日－2020 年 12 月 31 日）
1.本期已实现收益 313,033,001.45
2.本期利润 41,298,489.69
3.加权平均基金份额本期利润 0.0077
4.期末基金资产净值 5,646,125,332.67
5.期末基金份额净值 1.2773
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益
水平要低于所列数字；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、……
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