招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金2019年第1季度报告 查看PDF原文
公告日期:2019-04-18
招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金2019年第1季度报告
2019年03月31日
基金管理人:招商基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
送出日期:2019年4月18日
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年4月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2019年1月1日起至3月31日止。
§2基金产品概况
基金简称 招商中证全指证券公司指数分级
场内简称 券商分级
基金主代码 161720
交易代码 161720
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年11月13日
报告期末基金份额 6,512,740,731.25份
总额
本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量
化的风险管理手段,实现对标的指数的有效跟踪,获得与标的指
投资目标 数收益相似的回报。本基金的投资目标是保持基金净值收益率与
业绩基准日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不
超过4%。
本基金以中证全指证券公司指数为标的指数,采用完全复制法,
按照标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,进行
被动式指数化投资。股票投资组合的构建主要按照标的指数的成
份股组成及其权重来拟合复制标的指数,并根据标的指数成份股
投资策略 及其权重的变动而进行相应调整,以复制和跟踪标的指数。本基
金的投资目标是保持基金净值收益率与业绩基准日均跟踪偏离度
的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。
基金管理人将对成份股的流动性进行分析,如发现流动性欠佳的
个股将可能采用合理方法寻求替代。
本基金管理人每日跟踪基金组合与标的指数表现的偏离度,每月
末、季度末定期分析基金的实际组合与标的指数表现的累计偏离
度、跟踪误差变化情况及其原因,并优化跟踪偏离度管理方案。
本基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基
金的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原
则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,参与股指期货的
投资,以改善组合的风险收益特性。
业绩比较基准 中证全指证券公司指数收益率×95%+金融机构人民币活期存款
基准利率(税后)×5%
风险收益特征 本基金为股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征。
基金管理人 招商基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
下属分级基金的基 招商中证证券公司 招商中证证券公司 招商中证全指证券
金简称 A B 公司指数分级
下属分级基金的场 券商A 券商B 券商分级
内简称
下属分级基金的交 150200 15……
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