公告日期：2020-12-22

关于国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金之
食品Ａ份额和食品Ｂ份额终止运作的特别风险提示公告

根据 《关于国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金之食品Ａ份额和

食品Ｂ份额终止运作、终止上市并修改基金合同的公告》，国泰国证食品饮料行

业指数分级证券投资基金（以下简称“ 本基金”，基础份额简称“ 国泰食品”，基金

代码“ １６０２２２”；分级Ａ类份额场内简称“ 食品Ａ”，基金代码“ １５０１９８”；分级Ｂ类份

额场内简称“ 食品Ｂ”，基金代码“ １５０１９９”）的终止上市日为２０２１年１月４日（最后

交易日为２０２０年１２月３１日），基金份额折算基准日为２０２０年１２月３１日。 以基金份

额折算基准日日终国泰食品份额的基金份额净值为基准，食品Ａ份额、食品Ｂ份

额按照各自的基金份额净值折算成场内国泰食品份额。 变更登记完成后，变更

为“ 国泰国证食品饮料行业指数证券投资基金”的基金份额。

针对本基金之食品Ａ份额和食品Ｂ份额终止运作、 终止上市的相关安排，基

金管理人特别提示如下风险事项，敬请投资者关注：

１、基金份额折算基准日前（含基金份额折算基准日），食品Ａ份额和食品Ｂ份

额仍可正常交易，期间敬请投资者高度关注以下风险：

（１）由于食品Ａ份额与食品Ｂ份额可能存在折溢价交易情形，其折溢价率可

能发生较大变化，如果投资者以溢价买入，折算后可能遭受较大损失（具体折算

方式及示例详见本公告第４条）。 特提请参与二级市场交易的投资者注意折溢价

所带来的风险。

投资者应密切关注食品Ａ份额和食品Ｂ份额的基金份额净值变化情况。 投资

者可通过基金管理人网站（ｗｗｗ．ｇｔｆｕｎｄ．ｃｏｍ）查询基金份额净值。

（２）食品Ａ份额的预期风险与预期收益较低，但在份额折算后，食品Ａ份额的

持有人将持有具有较高预期风险、较高预期收益特征的国泰食品份额，由于国

泰食品份额为跟踪国证食品饮料行业指数的基础份额，其份额净值将随标的指

数的涨跌而变化，原食品Ａ份额持有人将承担因市场下跌而遭受损失的风险。

食品Ｂ份额采用了杠杆式的结构，预期风险和预期收益有所放大，但在份额

折算后，食品Ｂ份额的持有人将持有具有较高预期风险、较高预期收益特征的国

泰食品份额， 由于国泰食品份额为跟踪国证食品饮料行业指数的基础份额，没

有杠杆特征，其基金份额净值将随标的指数的涨跌而变化，不会形成杠杆性收

益或损失，但原食品Ｂ份额持有人仍需承担因市场下跌而遭受损失的风险。

２、食品Ａ份额和食品Ｂ份额折算为国泰食品份额前，食品Ａ份额和食品Ｂ份

额的持有人有两种方式退出：

（１）在场内按市价卖出基金份额；

（２）在场内买入等量的对应份额（即食品Ａ份额持有人买入等量的食品Ｂ份

额，或者食品Ｂ份额持有人买入等量的食品Ａ份额），合并为国泰食品份额，按照

国泰食品份额的基金份额净值申请场内赎回或转托管至场外后申请赎回或转

换转出。

３、 由于食品Ａ份额和食品Ｂ份额的持有人可能选择场内卖出或合并赎回等

方式退出，场内份额数量可能发生较大下降，可能出现场内流动性不足的情况，

特提请投资者注意流动性风险。

４、以基金份额折算基准日日终国泰食品份额的基金份额净值为基准，食品

Ａ份额、食品Ｂ份额按照各自的基金份额净值（而不是二级市场价格）折算成场内

国泰食品份额。 折算前存在溢价交易的基金份额的持有人将会因为溢价的消失

而造成损失。

食品Ａ份额和食品Ｂ份额基金份额持有人持有的折算后场内国泰食品份额

取整计算（最小单位为１份），不足１份的零碎份额的处理方式按照中国证券登记

结算有限责任公司的相关规则处理，折算后的基金份额以注册登记机构最终确

认的数据为准。 由于基金份额数取整计算产生的误差，基金份额持有人将面临

其所持基金资产净值减小的风险，对于持有份额数极少的食品Ａ份额、食品Ｂ份

额持有人，将面临持有的基金份额折算后份额数不足一份而被计入基金资产的

风险。

食品Ａ份额和食品Ｂ份额的基金份额持有人持有的基金份额数量将会在折

算后发生变化，示例如下：

假……
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