公告日期：2021-01-22

申万菱信中证军工指数分级证券投资基金

2020 年第 4 季度报告

2020 年 12 月 31 日

基金管理人：申万菱信基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二一年一月二十二日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 1
月 20 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 申万菱信中证军工指数分级

场内简称 申万军工

基金主代码 163115

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014 年 7 月 24 日

报告期末基金份额总 1,049,448,871.67 份
额

投资目标 本基金采取指数化投资方式，通过严格的投资程序约
束和数量化风险管理手段，力争控制本基金的净值增
长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值
不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%，实现对中证军
工指数的有效跟踪。

投资策略 本基金股票投资策略主要采用完全复制的方法进行投

资，即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票
投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动对
股票投资组合进行相应地调整。本基金股指期货投资
策略为在股指期货投资中将根据风险管理的原则，在
风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的
投资。

业绩比较基准 95%×中证军工指数收益率+5%×银行同业存款利率。

基金管理人 申万菱信基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

下属分级基金的基金 申万军工 军工 A 级 军工 B 级

简称

下属分级基金的场内 申万军工 军工 A 级 军工 B 级

简称

下属分级基金的交易 163115 150186 150187

代码

报告期末下属分级基 1,009,646,393.67 19,901,239.00 19,901,239.00
金的份额总额 份 份 份

下属分级基金的风险 申万军工份额为常

收益特征 规指数基金份额，

具有预期风险较 申万军工 A 份 申万军工 B 份
高、预期收益较高 额，具有预期风 额由于利用杠
的特征，其预期风 险低，预期收益 杆投资，具有预
险和预期收益水平 低的特征。 期风险高、预期
均高于货币市场基 收益高的特征。
金、债券型基金和

混合型基金。

§3 主要财务指标和基金净值表现
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