公告日期：2020-12-31

关于申万菱信中证军工指数分级证券投资基金之申万军工 A 份额和申万军工 B 份额终止运作、终止上市的特别风险
提示公告

根据 2020 年 12 月 2 日发布的《关于申万菱信中证军工指数分级证券投资基金之申万军工 A 份额和申万军工 B 份额终止运作、
终止上市并修改基金合同的公告》，申万菱信中证军工指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”，基础份额申万军工份额
场内简称：申万军工（163115）；分级基金申万军工 A 份额场内简称：军工 A 级（150186），申万军工 B 份额场内简称：军工
B 级（150187））的终止上市日为 2021 年 1 月 4 日（最后交易日为 2020 年 12 月 31 日），份额折算基准日为 2020 年 12 月

31 日。在份额折算基准日日终，以申万军工份额的基金份额净值为基准，申万军工 A 份额、申万军工 B 份额按照各自的基金

份额参考净值折算成场内申万军工份额。
针对本基金之申万军工 A 份额和申万军工 B 份额终止运作的相关安排，基金管理人特别提示如下风险事项，敬请投资者关注：1、折算基准日前（含折算基准日），申万军工 A 份额、申万军工 B 份额仍可正常交易，期间敬请投资者高度关注以下风险：（1）由于申万军工 A 份额和申万军工 B 份额可能存在折溢价交易情形，本次基金合同修订后，其折溢价率可能发生较大变化，如果投资者以溢价买入或持有，折算后可能遭受较大损失（具体折算方式及示例详见风险提示第 4 条及修订后的基金合同条款）。
特提请参与二级市场交易的投资者注意折溢价所带来的风险。
投资者应密切关注申万军工 A 份额和申万军工 B 份额的基金份额参考净值变化情况（可通过本公司网站查询）。
（2）申万军工 A 份额具有低预期风险、预期收益低的特征，但在份额折算后，申万军工 A 份额的持有人将持有具有较高预期风险、较高预期收益特征的申万军工份额，由于申万军工份额为跟踪中证军工指数的基础份额，其份额净值将随标的指数的涨跌而变化，原申万军工 A 份额持有人将承担因市场下跌而遭受损失的风险。
申万军工 B 份额具有一定的杠杆属性，具有高预期风险、预期收益高的特征，但在份额折算后，申万军工 B 份额的持有人将持有具有较高预期风险、较高预期收益特征的申万军工份额，由于申万军工份额为跟踪中证军工指数的基础份额，没有杠杆特征，其基金份额净值将随标的指数的涨跌而变化，不会形成杠杆性收益或损失，但原申万军工 B 份额持有人仍需承担因市场下跌而遭受损失的风险。

2、申万军工 A 份额和申万军工 B 份额折算为申万军工份额前，申万军工 A 份额和申万军工 B 份额的持有人有两种方式退出：
（1）在场内按市价卖出基金份额；

（2）在场内买入等量的对应份额（即申万军工 A 份额持有人买入等量的申万军工 B 份额，或者申万军工 B 份额持有人买入等
量的申万军工 A 份额），合并为申万军工份额，按照申万军工份额的基金份额净值申请场内赎回或转托管至场外后申请赎回。3、本次基金合同修订后，由于申万军工 A 份额和申万军工 B 份额的持有人可能选择场内卖出或合并赎回，场内份额数量可能发生较大下降，可能出现场内流动性不足的情况，特提请投资者注意流动性风险。
4、在份额折算基准日日终，以申万军工份额的基金份额净值为基准，申万军工 A 份额、申万军工 B 份额按照各自的基金份额参考净值（而不是二级市场价格）折算成场内申万军工份额。申万军工 A 份额和申万军工 B 份额基金份额持有人持有的折算后场内申万军工份额取整计算（最小单位为 1 份），余额计入基金资产。
折算前存在溢价交易的基金份额的持有人将会因为溢价的消失而造成损失。
申万军工 A 份额和申万军工 B 份额的基金份额持有人持有的基金份额数量将会在折算后发生变化，示例如下：

假设份额折算基准日申万军工份额、申万军工 A 份额和申万军工 B 份额的基金份额（参考）净值的分别为：0.7945 元、

1.0032 元、0.5858 元，投资者甲、乙、丙分别持有场内申万军工份额、申万军工 A 份额、申万军工 B 份额各 100,000 份，其所
持基金份额的变化如下表所示：
折算前 份额折算比例 折算后
基金份额（参考）净值（元） 基金份额（份） 基金份额净值（元） 基金份额

场内申万军工份额 0.7945 100,000 无变化 0.7945 100,000 份场内申万军工份额

申万军工 A 份额 1.0032 100,000 1.262680931（全部折算为申万军工份额） 0.7945 126,268 份场内申万军工份额

申万军工 B 份额 0.5858 100,000 0.737319069（全部折……
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