公告日期：2020-11-18

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关于鹏华中证 800 证券保险指数分级证券投资基金修订基金合同的
公告
根据中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监
督管理委员会、国家外汇管理局联合发布的《关于规范金融机构资产
管理业务的指导意见》 相关规定，公募产品不得进行份额分级。 为落
实上述规定要求，并根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
相关法律法规的规定，经与基金托管人协商一致， 鹏华基金管理有限
公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）对鹏华中证 800 证券
保险指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金合同进行
了修改，并已报监管部门备案。
本次法律文件的修改系根据相关法律法规及监管要求而进行，符
合相关法律法规的规定以及基金合同的约定。本次基金合同修订涉及
根据监管规定取消分级机制，并据此就鹏华证保 A 份额（场内简称：
证保 A，基金代码： 150177） 与鹏华证保 B 份额（场内简称： 证保 B，
基金代码： 150178） 的终止运作，包括终止上市与份额折算等后续具
体操作做了安排，具体修改内容详见附件。
重要提示：
1、本次基金合同修改自 2020 年 11 月 19 日起生效。
2、本基金鹏华证保 A 份额和鹏华证保 B 份额的终止运作的时间
安排，将由基金管理人提前至少 20 个交易日另行公告。
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3、本公司将在公司网站（ www.phfund.com.cn）公布修改后的基
金合同，招募说明书届时将根据《公开募集证券投资基金信息披露管
理办法》的规定予以更新。
风险提示：
1、本基金修订基金合同后，各类基金份额持有人的影响列示如
下表：
公告前 1 公告后、折算前 折算后
持有份额
类别 折溢
价率 净值
杠杆 持有份
额类别 折溢价
率 净值杠
杆 持有份额
类别 折溢
价率 净值
杠杆
A 级份额 DA 无 不变 2 DA 可 能
收窄 不变 2 基础份额 无 无
B 级份额 DB LB 不变 2 DB 可 能
收窄 LB 正常
变化 基础份额 无 无
基础份额 无 无 不变 2 不变 2 不变 2 基础份额 无 无

备注 1： “公告前” 指的是本次公告之前。
备注 2： “不变” 指的是与本次公告之前相比没有变化。
备注 3： DA=A 级份额价格/A 级份额参考净值-1； DB=B 级份额价格/B 级份额参考净
值-1； LB=基础份额净值/（B 级份额参考净值×B 级份额数/（A 级份额数+B 级份额数））；
LB随基础份额净值的变化而变化，而基础份额净值根据标的指数的涨跌而涨跌。
2、鹏华证保A份额和鹏华证保B份额的基金份额持有人持有的基
金份额数量将会在折算后发生变化的风险
在基金份额折算基准日日终以鹏华证券保险份额基金份额净值
为基准，鹏华证保A份额、鹏华证保B份额均按各自的基金份额净值
折算为鹏华证券保险份额场内份额，并进行取整计算（最小单位为1
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份），因此鹏华证保A份额和鹏华证保B份额的基金份额持有人持有
的基金份额数量将会在折算后发生变化。示例如下：
假设份额折算基准日鹏华证券保险份额、鹏华证保A份额和鹏华
证保B份额的基金份额净值的分别为： 1.150元、 1.042元、 1.258
元，投资者甲、乙、丙分别持有场内鹏华证券保险份额、鹏华证保A
份额、鹏华证保B份额各100,000份，其所持基金份额的变化如下表
所示：
折算前 份额折算比例 折算后
基金份额净
值（元） 基金份额
（份） 基金份额净值
（元） 基金份额
场内鹏华证
券保险份额 1.150 100,000 （无变化） 1.150 100,000 份场内鹏
华证券保险份额
鹏华证保 A
份额 1.042 100,000 0.906086957
（全部折算为场内鹏
华证券保险份额） 1.150 90,608 份场内鹏
华证券保险份额
鹏华证保 B
份额 1.258 100,000 1.093913043
（全部折算为场内鹏
华证券保险份额） 1.150 109,391 份场内鹏
华证券保险份额

3、鹏华证保A份额和鹏华证保B份额折算为鹏华证券保险份额后
风险收益特征发生较大变化的风险
鹏华证保A份额表现为低风险、预期收益相对较低的特征，分级
运作期内按基金合同约定获得相应年基准收益率，但在份额折算
后，鹏华证保A份额持有人原持有的较低风险收益特征的鹏华证保A
份额将变为较高风险收益特征的鹏华证券保险份额场内份额，基金
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份额风险收益特征将因折算而发生较大变化。由于鹏华证券保险份
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