公告日期：2017-07-21

银华恒生中国企业指数分级证券投资基金 2017 年第 2 季度报告

2017年6月30日

基金管理人：银华基金管理股份有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2017年7月21日

1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年7月19日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年4月1日起至6月30日止。

2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 银华恒生国企指数分级（QDII）

场内简称 H股分级

交易代码 161831

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014年4月9日

报告期末基金份额总额 4,887,992,898.77份

本基金力争对恒生中国企业指数进行有效跟踪，并力争将本基金的

投资目标 净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在

0.5%以内，年跟踪误差控制在5%以内，以实现基金资产的长期增

值。

本基金采用复制法，按照成份股在恒生中国企业指数中的组成及其

基准权重构建股票投资组合，以拟合、跟踪恒生中国企业指数的收

益表现,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。

本基金投资于标的指数成份股、备选股、在已与中国证监会签署双

投资策略 边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的跟踪

同一标的指数的ETF的投资比例不低于基金资产的85%，其中，本

基金投资于标的指数成份股、备选股的投资比例不低于非现金基金

资产的80%；权证市值不超过基金资产净值的3%；现金及到期日在

一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

第2页共13页

业绩比较基准 人民币/港币汇率恒生中国企业指数收益率95% 人民币活期存

款收益率5%（税后）

本基金为股票型基金，具有较高预期风险、较高预期收益的特征。

从本基金所分离的两类基金份额来看，H股A份额具有预期低风险、

风险收益特征 收益相对稳定的特征；H股B份额具有预期高风险、高预期收益的

特征。同时，本基金为海外证券投资基金，除了需要承担与国内证

券投资基金类似的市场波动风险之外，本基金还面临汇率风险、主

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