公告日期：2015-07-20

　　银华沪深 300 指数分级 2015 年第 2 季度报告
第 1 页 共 12 页
银华沪深 300 指数分级证券投资基金
2015 年第 2 季度报告
2015 年 6 月 30 日
基金管理人：银华基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：2015 年 7 月 20 日
银华沪深 300 指数分级 2015 年第 2 季度报告
第 2 页 共 12 页
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2015 年 7 月 16 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2015 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 银华沪深 300 指数分级
场内简称 300 分级
交易代码 161811
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014 年 1 月 7 日
报告期末基金份额总额 296,421,011.47 份
投资目标
本基金运用指数化投资方法，通过严格的投资流程约束和数量化风
险管理手段，追求跟踪误差最小化，力争控制本基金的净值增长率
与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年
跟踪误差不超过 4％。
投资策略
本基金采用最优化抽样复制标的指数。最优化抽样依托银华量化投
资平台，使用组合优化方法创建投资组合，从而实现对标的指数的
紧密跟踪。
本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧
差计算）占基金资产的比例为 85%－100%，投资于股票的资产不低
于基金资产的 85%，投资于沪深 300 指数成份股和备选成份股的资
产不低于非现金资产的 90%；每个交易日日终在扣除股指期货合约
需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或
到期日在一年以内的政府债券。
业绩比较基准 95％×沪深 300 指数收益率＋5%×商业银行活期存款利率（税后）。
风险收益特征 本基金为复制指数的股票型基金，具有较高风险、较高预期收益的
银华沪深 300 指数分级 2015 年第 2 季度报告
第 3 页 共 12 页
特征，其风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场
基金。从本基金所分拆的两类基金份额来看，银华 300A 份额具有低
风险、收益相对稳定的特征；银华 300B 份额具有高风险、高预期收
益的特征。
基金管理人 银华基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
下属分级基金简称 银华 300A 银华 300B 300 分级
下属分级基金交易代码 150167 150168 161811
下属分级基金报告期末
基金份额总额
86,476,920.00 份 86,476,920.00 份 123,467,171.47 份
下属分级基金的风险收
益特征
低风险、收益相对稳
定。
高风险、高预期收益。
较高风险、较高预期
收益。
注：本基金管理人于 2015 年 4 月 30 日发布公告，自 2015 年 5 月 4 日起将本基金的基础份额的
场内简称由“银华 300”变更为“300 分级”。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2015 年 4 月 1 日 － 2015 年 6 月 30 日 ）
1……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。