公告日期：2017-10-26

银华沪深 300 指数分级证券投资基金

2017 年第 3 季度报告

2017年9月30日

基金管理人：银华基金管理股份有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2017年10月26日

1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年10月24日复核了

本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年7月1日起至9月30日止。

2 基金产品概况

基金简称 银华沪深300指数分级

场内简称 300分级

交易代码 161811

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014年1月7日

报告期末基金份额总额 141,344,693.72份

本基金运用指数化投资方法，通过严格的投资流程约束和数量化风

投资目标 险管理手段，追求跟踪误差最小化，力争控制本基金的净值增长率

与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年

跟踪误差不超过4％。

本基金采用最优化抽样复制标的指数。最优化抽样依托银华量化投

资平台，使用组合优化方法创建投资组合，从而实现对标的指数的

紧密跟踪。

本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计

投资策略 （轧差计算）占基金资产的比例为85%－100%，投资于股票的资产

不低于基金资产的85%，投资于沪深300指数成份股和备选成份股

的资产不低于非现金资产的90%；每个交易日日终在扣除股指期货

合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的

现金或到期日在一年以内的政府债券。

业绩比较基准 95％沪深300指数收益率＋5%商业银行活期存款利率（税后）。

风险收益特征 本基金为复制指数的股票型基金，具有较高风险、较高预期收益的

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特征，其风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场

基金。从本基金所分拆的两类基金份额来看，银华300A份额具有

低风险、收益相对稳定的特征；银华300B份额具有高风险、高预

期收益的特征。

基金管理人 银华基金管理股份有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金简 银华300A 银华300B ……
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