查看PDF原文
公告日期：2017-07-21
银华沪深 300 指数分级证券投资基金
2017 年第 2 季度报告
2017 年 6 月 30 日
基金管理人：银华基金管理股份有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：2017 年 7 月 21 日
银华沪深 300 指数分级 2017 年第 2 季度报告
第 2 页 共12 页
1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 7 月 19 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
2 基金产品概况
基金简称 银华沪深 300 指数分级
场内简称 300 分级
交易代码 161811
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014 年 1 月 7 日
报告期末基金份额总额 150,050,404.21 份
投资目标
本基金运用指数化投资方法，通过严格的投资流程约束和数量化风
险管理手段，追求跟踪误差最小化，力争控制本基金的净值增长率
与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年
跟踪误差不超过 4％。
投资策略
本基金采用最优化抽样复制标的指数。最优化抽样依托银华量化投
资平台，使用组合优化方法创建投资组合，从而实现对标的指数的
紧密跟踪。
本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计
（轧差计算）占基金资产的比例为 85%－100%，投资于股票的资产
不低于基金资产的 85%，投资于沪深 300 指数成份股和备选成份股
的资产不低于非现金资产的 90%；每个交易日日终在扣除股指期货
合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的
现金或到期日在一年以内的政府债券。
业绩比较基准
95％沪深 300 指数收益率＋5%商业银行活期存款利率（税后）。
风险收益特征 本基金为复制指数的股票型基金，具有较高风险、较高预期收益的
银华沪深 300 指数分级 2017 年第 2 季度报告
第 3 页 共12 页
特征，其风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场
基金。从本基金所分拆的两类基金份额来看，银华 300A 份额具有
低风险、收益相对稳定的特征；银华 300B 份额具有高风险、高预
期收益的特征。
基金管理人 银华基金管理股份有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
下属分级基金的基金简
称
银华 300A 银华 300B 300 分级
下属分级基金的交易代
码
150167 150168 161811
报告期末下属分级基金
的份额总额
25,996,418.00 份 25,996,418.00 份 98,057,568.21 份
下属分级基金的风险收
益特征
低风险、收益相对稳
定。
高风险、高预期收益。 较高风险、较高预
期收益。
3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2017 年 4 月 1 日 － 2017 年 6 月 30 日 ）
1.本期已实现收益 314,254.98
2.本期利润
7,862,988.07
3.加权平均基金份额本期利润 0.0513
4.期末基金资产净值 137,198,752.33
5.期末基金份额净值 0.914
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、上述本基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如：基金的申购、赎回费等，计
入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率
净值增长率标
准差
业绩比较基
准收益率
业绩比较基
准收益率标
准差
－ －
过去三个月 5.91% 0.56% 5.79% 0.59% 0.12% -0.03%
银华沪深……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
