公告日期：2017-03-31

银华沪深 300 指数分级证券投资基金

2016 年年度报告摘要

2016年12月31日

基金管理人：银华基金管理股份有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

送出日期：2017年3月31日

1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月29日复核了本

报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。

本报告财务资料已经审计。

本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。

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2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 银华沪深300指数分级证券投资基金

基金简称 银华沪深300指数分级

场内简称 300分级

基金主代码 161811

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014年1月7日

基金管理人 银华基金管理股份有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 159,524,995.40份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所

上市日期 2014年1月21日

下属分级基金的基金简称 银华300A 银华300B 300分级

下属分级基金的交易代码 150167 150168 161811

报告期末下属分级基金份额 28,037,868.00份 28,037,868.00份 103,449,259.40份

总额

2.2 基金产品说明

投资目标 本基金运用指数化投资方法，通过严格的投资流程约束和数量化

风险管理手段，追求跟踪误差最小化，力争控制本基金的净值增

长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过

0.35%，年跟踪误差不超过4％。

投资策略 本基金采用最优化抽样复制标的指数。最优化抽样依托银华量化

投资平台，使用组合优化方法创建投资组合，从而实现对标的指

数的紧密跟踪。

本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计

（轧差计算）占基金资产的比例为85%－100%，投资于股票的资

产不低于基金资产的85%，投资于沪深300指数成份股和备选成

份股的资产不低于非现金资产的90……
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