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银华沪深300指数分级证券投资基金2015年第2季度报告 查看PDF原文

公告日期:2015-07-20

  银华沪深 300 指数分级 2015 年第 2 季度报告
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银华沪深 300 指数分级证券投资基金
2015 年第 2 季度报告
2015 年 6 月 30 日
基金管理人:银华基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2015 年 7 月 20 日
银华沪深 300 指数分级 2015 年第 2 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2015 年 7 月 16 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2015 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 银华沪深 300 指数分级
场内简称 300 分级
交易代码 161811
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014 年 1 月 7 日
报告期末基金份额总额 296,421,011.47 份
投资目标
本基金运用指数化投资方法,通过严格的投资流程约束和数量化风
险管理手段,追求跟踪误差最小化,力争控制本基金的净值增长率
与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%,年
跟踪误差不超过 4%。
投资策略
本基金采用最优化抽样复制标的指数。最优化抽样依托银华量化投
资平台,使用组合优化方法创建投资组合,从而实现对标的指数的
紧密跟踪。
本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧
差计算)占基金资产的比例为 85%-100%,投资于股票的资产不低
于基金资产的 85%,投资于沪深 300 指数成份股和备选成份股的资
产不低于非现金资产的 90%;每个交易日日终在扣除股指期货合约
需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或
到期日在一年以内的政府债券。
业绩比较基准 95%×沪深 300 指数收益率+5%×商业银行活期存款利率(税后)。
风险收益特征 本基金为复制指数的股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的
银华沪深 300 指数分级 2015 年第 2 季度报告
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特征,其风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场
基金。从本基金所分拆的两类基金份额来看,银华 300A 份额具有低
风险、收益相对稳定的特征;银华 300B 份额具有高风险、高预期收
益的特征。
基金管理人 银华基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
下属分级基金简称 银华 300A 银华 300B 300 分级
下属分级基金交易代码 150167 150168 161811
下属分级基金报告期末
基金份额总额
86,476,920.00 份 86,476,920.00 份 123,467,171.47 份
下属分级基金的风险收
益特征
低风险、收益相对稳
定。
高风险、高预期收益。
较高风险、较高预期
收益。
注:本基金管理人于 2015 年 4 月 30 日发布公告,自 2015 年 5 月 4 日起将本基金的基础份额的
场内简称由“银华 300”变更为“300 分级”。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期( 2015 年 4 月 1 日 - 2015 年 6 月 30 日 )
1……
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