公告日期：2017-07-10

东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金可能发生

不定期份额折算的提示公告

根据《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基

金合同”）关于不定期份额折算的相关规定，当可转债 B 份额的基金份额净值达

到 0.450 元，本基金将对可转债 A 份额（ 150164）、可转债 B 份额（ 150165）以

及东吴转债（ 165809） 进行不定期份额折算。

由于近期可转债市场波动较大，截至 2017 年 7 月 7 日，可转债 B 份额的基

金份额净值接近基金合同规定的不定期份额折算阈值，在此提请投资者密切关注

可转债 B 份额近期份额净值的波动情况，并警惕可能出现的风险。

针对不定期折算可能带来的风险，本基金管理人特别提示如下：

一、由于可转债 A 份额、可转债 B 份额折算前可能存在折溢价交易情形，

不定期份额折算后，可转债 A份额、可转债 B份额的折溢价率可能发生较大变化。

特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。

二、本基金可转债 B 份额表现为高风险、高收益的特征，不定期份额折算后

其杠杆倍数将大幅降低，恢复到初始的 3.33 倍杠杆水平，相应地，可转债 B

份额的净值随市场涨跌而增长或者下降的幅度也会大幅减小。

三、由于触发折算阈值当日，可转债 B 份额的净值可能已低于阈值，而折算

基准日在触发阈值日后才能确定，因此折算基准日可转债 B 份额的净值可能与折

算阈值 0.450 元有一定差异。

四、本基金可转债 A 份额表现为低风险、收益相对稳定的特征，但在不定

期份额折算后可转债 A 份额持有人的风险收益特征将发生变化，由持有单一的低

风险收益特征可转债 A份额变为同时持有低风险收益特征可转债 A份额与较低风

险收益特征东吴转债份额的情况，因此原可转债 A 份额持有人预期收益实现的不

确定性将会增加。此外，东吴转债份额为跟踪中证转债指数的基础份额，其份额

净值将随市场涨跌而变化，因此原可转债 A 份额持有人还可能会承担因市场下

跌而遭受损失的风险。

本基金管理人的其他重要提示：

一、根据深圳证券交易所的相关业务规则，可转债 A 份额、可转债 B 份额、

东吴转债份额的场内份额经折算后的份额数均取整计算（最小单位为 1 份），

舍去部分计入基金财产，持有极小数量可转债 A 份额、可转债 B 份额、东吴转

债份额的场内份额持有人，可能存在折算后份额因为不足 1 份而导致相应的资

产被强制归入基金资产的情况。

二、为保证折算期间本基金的平稳运作，本基金管理人可根据深圳证券交易

所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停可转债 A 份额、可转

债 B 份额的上市交易和东吴转债份额的申购及赎回等相关业务。届时本基金管

理人将会对相关事项进行公告，敬请投资者予以关注。

投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情，请参阅基金合同及《东吴

中证可转换债券指数分级证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”）

或者拨打本公司客服电话： 400－821－0588（免长途话费）。

三、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但

不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者知晓基金投

资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致

的投资风险，由投资者自行承担。敬请投资者投资于本基金前应认真阅读本基金

的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

特此公告。

东吴基金管理有限公司

二〇一七年七月十日
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