公告日期：2016-11-28

关于东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告

根据《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金基金合同》（简称“基金合同”），及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金（简称“本基金”）将以2016年12月1日为基准日办理定期份额折算业务。相关事项公告如下：

一、基金份额折算基准日

根据基金合同的规定，定期份额折算基准日为每个会计年度12月的第一个工作日。本次定期份额折算的基准日为

2016年12月1日。

二、基金份额折算对象

基金份额折算基准日登记在册的东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金之基础份额（基金代码为：

“165809”，基金简称为“东吴转债”）及东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金之A份额（基金代码为：

“150164”，基金简称为“可转债A”）。

三、基金份额折算方式

可转债A份额和可转债B份额按照《基金合同》第四部分

“基金的分级”进行净值计算，对可转债A份额的应得收

益进行定期份额折算，每10份东吴转债份额将按7份可

转债A份额获得约定应得收益的新增折算份额。

在基金份额折算前与折算后，可转债A份额和可转债B份

额的份额配比保持7:3的比例。

对于可转债A份额期末的约定应得收益，即可转债A份额

每个会计年度11月30日份额净值超出1.000元部分，将

折算为场内东吴转债份额分配给可转债A份额持有人。东

吴转债份额持有人持有的每10份东吴转债份额将按7份

可转债A份额获得新增东吴转债份额的分配。持有场外东

吴转债份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外东吴转债份额的分配；持有场内东吴转债份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内东吴转债份额的分配。

经过上述份额折算，东吴转债份额和可转债A份额的基金

份额净值将相应调整。

每个会计年度12月第一个工作日为基金份额折算基准日，

本基金将对东吴转债份额和可转债A份额进行应得收益的

定期份额折算。

每个会计年度12月第一个工作日进行可转债A份额上一

年度应得收益的定期份额折算时，有关计算公式如下：

1、可转债A份额

定期份额折算后可转债A份额的份额数 = 定期份额折算

前可转债A份额的份额数。

可转债A份额持有人新增的场内东吴转债份额的份额数

其中：

：定期份额折算后东吴转债份额净值

：定期份额折算前可转债A份额净值

：定期份额折算前可转债A份额的份额数

可转债A份额新增份额折算成东吴转债份额的场内份额取

整计算（最小单位为1份），余额计入基金财产。

2、可转债B份额

每个会计年度的定期份额折算不改变可转债B份额净值及

其份额数。

3、东吴转债份额

东吴转债份额持有人新增的东吴转债份额

其中：

：定期份额折算前东吴转债份额净值

：定期份额折算后东吴转债份额净值

：定期份额折算前可转债A份额净值

：定期份额折算前东吴转债份额的份额数

东吴转债份额的场外份额经折算后的份额数采用截位的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金财产；

东吴转债份额的场内份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为1 份），余额计入基金财产。

4、定期份额折算后东吴转债份额的份额数 = 定期份额折

算前东吴转债份额的份额数 东吴转债份额持有人新增

的东吴转债份额的份额数 可转债A份额持有人新增的东

吴转债份额的份额数

四、基金份额折算期间的基金业务办理

（一）定期份额折算基准日（即2016年12月1日），本

基金暂停办理申购（含定期定额投资，下同）、赎回、转托管（包括系统内转托管和跨系统转托管，下同）及配对转换业务；可转债A、可转债B交易正常。2016年12月

1日晚间，基金管理人计算当日基金份额净值及份额折算

比例。可转债B在整个定期折算期间交易正常进行。

（二）定期份额折算基准日后的第一个工作日（即

2016年12月2日），本基金暂停办理申购、赎回、转托

管及配对转换业务,可转债A暂停交易。2016年12月2日，

本基金注册登记人及基金管理人为持有人办理份额登记确认。

（三）定期份额折算基准日后的第二个工作日（即

2016年12月5日），基金管理人将公告份额折算确认结

果，持有人可以查询其账户内的基金份额。2016年12月

5日，本基金恢复办理申购、赎回、转托管及配对转换业

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