公告日期:2015-08-27
东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金2015年半年度报告摘要
2015年6月30日
基金管理人:东吴基金管理有限公司
基金托管人:平安银行股份有限公司
送出日期:二〇一五年八月二十七日
1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年01月01日起至06月30日止。
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2基金简介
2.1基金基本情况
基金简称 东吴转债
场内简称 东吴转债
基金主代码 165809
交易代码 165809
基金运作方式 上市契约型开放式(LOF)
基金合同生效日 2014年5月9日
基金管理人 东吴基金管理有限公司
基金托管人 平安银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 380,896,252.21份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易 深圳证券交易所
所
上市日期 2014-06-06
下属分级基金的基金简称 可转债A 可转债B 东吴转债
下属分级基金场内简称 可转债A 可转债B 东吴转债
下属分级基金的交易代码 150164 150165 165809
报告期末下属分级基金份 147,721,630.00份 63,309,270.00份 169,865,352.21份
额总额
2.2基金产品说明
投资目标 本基金为债券型指数证券投资基金,采用优化复制法的投资策略,
按照成份券在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据
标的指数成份券及其权重的变化进行相应调整,争取在扣除各项费
用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪误差的最小化。
投资策略 本基金为债券指数基金,对指数投资部分,采用最优复制法的投资
策略,主要以标的指数的成份券及其备选成份券构成为基础,综合
考虑跟踪效果、操作风险等因素构建组合,并根据本基金资产规模、
日常申购赎回情况、市场流动性以及交易所可转债交易特性等情况,
对投资组合进行优化调整,以……
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