查看PDF原文
公告日期：2020-12-21
1
中信保诚基金管理有限公司关于信诚中证 800 有色指数分级证券投
资基金之信诚有色A份额和信诚有色B份额终止运作的特别风险提示
公告
根据《信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金之 A 类份额和 B
类份额终止运作、终止上市并修改基金合同的公告》，信诚中证 800
有色指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”，信诚有色份额场
内简称：信诚有色，基金代码： 165520）之信诚有色 A 份额（场内简
称：有色 800A，基金代码： 150150）和信诚有色 B 份额（场内简称：
有色 800B，基金代码： 150151）的终止上市日为 2021 年 1 月 4 日（最
后交易日为 2020 年 12 月 31 日），基金份额折算基准日为 2020 年 12
月 31 日。以基金份额折算基准日日终信诚有色份额的基金份额净值
为基准，信诚有色 A 份额、信诚有色 B 份额按照各自的基金份额净值
折算成场内信诚有色份额。
针对本基金之信诚有色 A 份额和信诚有色 B 份额终止运作、终止
上市的相关安排，基金管理人特别提示如下风险事项，敬请投资者关
注：
1、基金份额折算基准日前（含基金份额折算基准日），信诚有色
A 份额和信诚有色 B 份额仍可正常交易，期间敬请投资者高度关注以
下风险：
（1）由于信诚有色 A 份额和信诚有色 B 份额可能存在折溢价交
易情形，其折溢价率可能发生较大变化， 如果投资者以溢价买入，折
2
算后可能遭受较大损失（具体折算方式及示例详见本公告第 4 条）。
特提请参与二级市场交易的投资者注意折溢价所带来的风险。
投资者应密切关注信诚有色A份额和信诚有色B份额的基金份额
净值变化情况（可通过本公司网站查询）。
（2） 信诚有色 A 份额具有低预期风险、预期收益相对稳定的特
征，但在份额折算后， 信诚有色 A 份额的持有人将持有具有较高预期
风险、较高预期收益特征的信诚有色份额，由于信诚有色份额为跟踪
中证 800 有色金属指数的基础份额，其份额净值将随标的指数的涨跌
而变化， 原信诚有色 A 份额持有人将承担因市场下跌而遭受损失的风
险。
信诚有色 B 份额具有一定的杠杆属性，具有高预期风险、预期收
益相对较高的特征，但在份额折算后， 信诚有色 B 份额的持有人将持
有具有较高预期风险、较高预期收益特征的信诚有色份额，由于信诚
有色份额为跟踪中证 800 有色金属指数的基础份额，没有杠杆特征，
其基金份额净值将随标的指数的涨跌而变化，不会形成杠杆性收益或
损失，但原信诚有色 B 份额持有人仍需承担因市场下跌而遭受损失的
风险。
2、 信诚有色 A 份额和信诚有色 B 份额折算为信诚有色份额前，
信诚有色 A 份额和信诚有色 B 份额的持有人有两种方式退出：
（1）在场内按市价卖出基金份额；
（2）在场内买入等量的对应份额（即信诚有色 A 份额持有人买
入等量的信诚有色 B 份额，或者信诚有色 B 份额持有人买入等量的信
3
诚有色 A 份额），合并为信诚有色份额，按照信诚有色份额的基金份
额净值申请场内赎回或转托管至场外后申请赎回。
3、由于信诚有色 A 份额和信诚有色 B 份额的持有人可能选择场
内卖出或合并赎回，场内份额数量可能发生较大下降，可能出现场内
流动性不足的情况，特提请投资者注意流动性风险。
4、在份额折算基准日日终，以信诚有色份额的基金份额净值为
基准， 信诚有色 A 份额、 信诚有色 B 份额按照各自的基金份额净值（而
不是二级市场价格） 折算成场内信诚有色份额。 信诚有色 A 份额和信
诚有色 B 份额基金份额持有人持有的折算后场内信诚有色份额取整
计算（最小单位为 1 份），余额计入基金资产。
折算前存在溢价交易的基金份额的持有人将会因为溢价的消失
而造成损失。
信诚有色A份额和信诚有色B份额的基金份额持有人持有的基金
份额数量将会在折算后发生变化， 示例如下：
假设份额折算基准日信诚有色份额、 信诚有色 A 份额和信诚有色
B 份额的基金份额净值的分别为： 0.900 元、 1.010 元、 0.790 元， 投
资者甲、乙、丙分别持有场内信诚有色份额、 信诚有色 A 份额、 信诚
有色 B 份额各 100,000 份，其所持基金份额的变化如下表所示：
折算前 份额折算比例 折算后
基金份额净值
（元）
基金份额
（份）
基金份额净值
（元）
基金份额
场 内 信 诚 有
色份额
0.900 100,000 （无变化） 0.900 100,000 有色份额份场内信诚
信 诚 有 色 A
份额
1……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
