公告日期：2020-11-18

关于信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金修订基金合同的公告经国务院同意，中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》明确规定，公募产品不得进行份额分级，且要求过渡期后，“金融机构不得再发行或存续违反本意见规定的资产管理产品”。为落实上述规定要求，并根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》及相关法律法规的规定，经与基金托管人协商一致，中信保诚基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）对信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金合同进行了修改，并已报监管部门备案。本次法律文件的修改系根据相关法律法规及监管要求而进行，符合相关法律法规的规定以及基金合同的约定。本次基金合同修订涉及根据监管规定取消分级机制，并据此就信诚有色 A 份额（场内简称：有色 800A，基金代码：150150）与信诚有色 B 份额（场内简称：有色 800B，基金代码：150151）的终止运作，包括终止上市与份额折算等后续具体操作做了安排，具体修改内容详见附件。
重要提示：

1、本次基金合同修改自 2020 年 11 月 19 日起生效。

2、本基金信诚有色 A 份额和信诚有色 B 份额的终止运作的时间安排，将由基金管理人另行公告。
3、本公司将在公司网站（www.citicprufunds.com.cn）及中国证监会基金电子披露网站
（http://eid.csrc.gov.cn/fund）公布修改后的基金合同，基金管理人将届时更新基金的招募说明书和基金产品资料概要相关内容。
风险提示：
1、本基金修订基金合同后，各类份额持有人的影响列示如下表：
公告前 1 公告后、折算前 折算后

持有份额类别 折溢价 净值杠杆 持有份额类别 折溢价 净值杠杆

持有份额类别 折溢价 净值杠杆

A 级份额 DA 无 不变 2 DA 可能收窄 不变 2 基础份额 无 无

B 级份额 DB LB 不变 2 DB 可能收窄 LB 正常变化 基础份额 无 无

基础份额 无 无 不变 2 不变 2 不变 2 基础份额 无 无

备注 1：“公告前”指的是本次公告之前。
备注 2：“不变”指的是与本次公告之前相比没有变化。

备注 3：DA=A 级份额价格/A 级份额净值-1；DB=B 级份额价格/B 级份额净值-1；LB=基础份
额净值/（B 级份额净值×B 级份额数/（A 级份额数+B 级份额数））；
LB 随基础份额净值的变化而变化，而基础份额净值根据标的指数的涨跌而涨跌。
（1）由于信诚有色 A 份额和信诚有色 B 份额可能存在折溢价交易情形，本次基金合同修订后，其折溢价率可能发生较大变化，如果投资者以溢价买入，折算后可能遭受较大损失（具体折算方式及示例详见风险提示第 4 条及修订后的基金合同条款）。特提请参与二级市场交易的投资者注意折溢价所带来的风险。
（2）信诚有色 A 份额具有低预期风险、预期收益相对稳定的特征，但在份额折算后，信诚有色 A 份额的持有人将持有具有较高预期风险、较高预期收益特征的信诚有色份额，由于信诚有色份额为跟踪中证 800 有色金属指数的基础份额，其份额净值将随标的指数的涨
跌而变化，原信诚有色 A 份额持有人将承担因市场下跌而遭受损失的风险。
信诚有色 B 份额具有一定的杠杆属性，具有高预期风险、预期收益相对较高的特征，但在份额折算后，信诚有色 B 份额的持有人将持有具有较高预期风险、较高预期收益特征的信诚有色份额，由于信诚有色份额为跟踪中证 800 有色金属指数的基础份额，没有杠杆特征，其基金份额净值将随标的指数的涨跌而变化，不会形成杠杆性收益或损失，但原信诚有色B 份额持有人仍需承担因市场下跌而遭受损失的风险。

2、信诚有色 A 份额和信诚有色 B 份额折算为信诚有色份额前，信诚有色 A 份额和信诚有
色 B 份额的持有人有两种方式退出：
（1）在场内按市价卖出基金份额；
（2）在场内买入等量的对应份额（即信诚有色 A 份额持有人买入等量的信诚有色 B 份额，或者信诚有色 B 份额持有人买入等量的信诚有色 A 份额），合并为信诚有色份额，按照信诚有色份额的基金份额净值申请场内赎回或转托管至场外后申请赎回。
3、本次基金合同修订后，由于信诚有色 A 份额和信诚有色 B 份额的持有人可能选择场内卖出或合并赎回，场内份额数量可能发生较大下降，可能出现场内流动性不足的情况，特提请投资者注意流动性风险。
4、在份额折算基准日日终，以信诚有色份额的基金份额净值为基准，信诚有色 A 份额、信诚有色 B 份额按照各自的基金份额净值（而不是二级市场价格）折算成场内信诚有色份额。信诚有色 A 份额和信诚有色 B 份额基金份……
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