公告日期：2014-10-25

　　
信诚中证800医药指数分级证券投资基金2014年第三季度报告
2014年9月30日
基金管理人：信诚基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:2014年10月25日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2014年7月1日起至9月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 信诚中证800医药指数分级
场内简称 信诚医药
基金主代码 165519
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013年8月16日
报告期末基金份额总额 107,929,036.78份
投资目标 本基金进行数量化指数投资,通过严谨的数量化管理和投资纪律约束,实现对中证800制药与生物科技指数的有效跟踪,为投资者提供一个有效的投资工具。
投资策略 本基金原则上采用完全复制法跟踪指数,即原则上按照标的指数中成份股组成及其权重构建股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整,力争保持基金净值收益率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。
基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。此外,本基金还将运用股指期货来对冲特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理,如预期大额申购赎回、大量分红等,以及对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险。
业绩比较基准 95%×中证800制药与生物科技指数收益率 5%×金融同业存款利率
风险收益特征 本基金为跟踪指数的股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。从本基金所分离的两类基金份额来看,800医药A份额具有预期风险、预期收益较低的特征;800医药B份额具有预期风险、预期收益较高的特征。
基金管理人 信诚基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
下属三级基金的基金简称 信诚中证800医药指数分级A 信诚中证800医药指数分级B 信诚中证800医药指数分级
下属三级基金的场内简称 800医药A 800医药B 信诚医药
下属三级基金的交易代码 150148 150149 165519
报告期末下属三级基金的份额总额 28,973,146.00份 28,973,146.00份 49,982,744.78份
下属三级基金的风险收益特征 800医药A份额具有预期风险、预期收益较低的特征 800医药B份额具有预期风险、预期收益较高的特征。 本基金为跟踪指数的股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2014年7月1日至2014年9月30日）
1.本期已实现收益 1,613,044.09
2.本期利润 14,892,057.08
3.加权平均基金份额本期利润 0.1113
4.期末基金资产净值 114,458,975.23
5.期末基金份额净值 1.061
注:1、上述基金业绩指标……
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