公告日期：2015-08-26

招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金2015年半年度报告摘要
2015年6月30日
基金管理人：招商基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：2015年8月26日
1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年1月1日起至6月30日止。
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2 基金简介
2.1基金基本情况
基金简称 招商沪深300高贝塔指数分级（场内简称：高贝分级）
基金主代码 161718
交易代码 161718
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013年8月1日
基金管理人 招商基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 81,733,805.85份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易 深圳证券交易所
所
上市日期 2013年9月2日
下属分级基金的基金简称 招商300高贝塔 招商300高贝塔 招商沪深300高贝
A（场内简称：高贝 B（场内简称：高贝塔 塔指数分级（场内
塔A） B） 简称：高贝分级）
下属分级基金的交易代码 150145 150146 161718
报告期末下属分级基金份 26,949,035.00份 26,949,036.00份 27,835,734.85份
额总额
2.2基金产品说明
投资目标 保持基金净值收益率与业绩基准日均跟踪偏离度的绝对值不超过
0.35%，年跟踪误差不超过4%。
投资策略 本基金以沪深300 高贝塔指数为标的指数，采用完全复制法，按
照标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，进行被动
式指数化投资。股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份股组
成及其权重来拟合复制标的指数，并根据标的指数成份股及其权重
的变动而进行相应调整，以复制和跟踪标的指数。
当预期成份股发生调整，成份股发生配股、增发、分红等行为，以
及因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响，
或因某些特殊情况导致流动性不足，导致无法有效复制和跟踪标的
指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，力
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