公告日期：2014-07-19

德邦德信中证中高收益企债指数分级证券投资基金

2014年第2季度报告

2014年06月30日

基金管理人：德邦基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

报告送出日期：2014年07月19日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2014年04月01日起至06月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 德邦德信中高企债指数分级
基金主代码 167701
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013年04月25日
报告期末基金份额总额 55,708,578.77份
投资目标 本基金为债券型指数证券投资基金，通过数量化的风险管理手段优选指数成份券、备选成分券及样本外债券，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪误差的最小化。
投资策略 本基金主要采取抽样复制法构建基金债券投资组合，并根据标的指数成份券及其权重的变动而进行相应的调整。在正常市场情况下，力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.3%，年跟踪误差不超过5%。如因指数编制规则或其他因素导致跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。
业绩比较基准 中证1-7年中高收益企债指数×90%＋银行活期存款利率（税后）×10%
风险收益特征 从整体运作来看，基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
从两类份额看，德信A份额持有人的年化约定收益率为一年期定期存款利率+1.20%，表现出预期风险较低、预期收益相对稳定的特点。德信B份额获得剩余收益，带有适当的杠杆效应，表现出预期风险较高，预期收益相对较高的特点。
基金管理人 德邦基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 德信A 德信B 德邦德信
下属分级基金的交易代码 150133 150134 167701
报告期末下属分级基金的份额总额 2,101,565.00份 900,672.00份 52,706,341.77份
下属分级基金的风险收益特征 德信A：德信A份额持有人的年化约定收益率为一年期定期存款利率+1.20%，表现出预期风险较低、预期收益相对稳定的特点。 德信B：获得剩余收益，带有适当的杠杆效应，表现出预期风险较高，预期收益相对较高的特点。 德邦德信：从整体运作来看，基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2014年04月01日-2014年06月30日）
1.本期已实现收益 530,104.67
2.本期利润 4,965,504.40
3.加权平均基金份额本期利润 0.0505
4.期末基金资产净值 59,106,596.21
5.期末基金份额净值 1.0610
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 4.64% 0.17% 3.17% 0.05% 1.47% 0.12%
注：本基金的业绩比较基准为中证1-7年中高收益企债指数×90%+银行活期存款利率（税后）×10%

3.2.2　自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：……
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