公告日期：2020-12-07

1
关于建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金之A类份
额和B类份额终止运作的特别风险提示公告
根据《关于建信央视财经 50 指数分级发起式证券投资基金之 A 类份额和 B
类份额终止运作、终止上市并修改基金合同的公告》，建信央视财经 50 指数分级
发起式证券投资基金（以下简称“本基金” ） 之建信央视 50A 份额(场内简称：
建信 50A，基金代码： 150123)和建信央视 50B 份额(场内简称：建信 50B，基金
代码： 150124) 的终止上市日为 2021 年 1 月 4 日（最后交易日为 2020 年 12 月
31 日），份额折算基准日为 2020 年 12 月 31 日。在份额折算基准日日终， 以建
信央视 50 份额的基金份额净值为基准， 建信央视 50A 份额、 建信央视 50B 份额
按照各自的基金份额参考净值折算成场内建信央视 50 份额。
针对本基金之建信央视 50A 份额和建信央视 50B 份额终止运作的相关安排，
基金管理人特别提示如下风险事项，敬请投资者关注：
1、折算基准日前（含折算基准日）， 建信央视50A份额和建信央视50B份额仍
可正常交易，期间敬请投资者高度关注以下风险：
（1）由于建信央视50A份额和建信央视50B份额可能存在折溢价交易情形，
本次基金合同修订后，其折溢价率可能发生较大变化， 如果投资者以溢价买入，
折算后可能遭受较大损失（具体折算方式及示例详见本公告第 4 条）。特提请参
与二级市场交易的投资者注意折溢价所带来的风险。
（2）建信央视 50A 份额具有低预期风险、预期收益相对稳定的特征，但在
份额折算后，建信央视 50A 份额的持有人将持有具有较高预期风险、较高预期收
益特征的建信央视 50 份额，由于建信央视 50 份额为跟踪央视财经 50 指数的基
2
础份额，其份额净值将随标的指数的涨跌而变化， 原建信央视 50A 份额持有人将
承担因市场下跌而遭受损失的风险。
建信央视 50B 份额具有一定的杠杆属性，具有高预期风险、预期收益相对较
高的特征，但在份额折算后，建信央视 50B 份额的持有人将持有具有较高预期风
险、较高预期收益特征的建信央视 50 份额，由于建信央视 50 份额为跟踪央视财
经 50 指数的基础份额，没有杠杆特征，其基金份额净值将随标的指数的涨跌而
变化，不会形成杠杆性收益或损失，但原建信央视 50B 份额持有人仍需承担因市
场下跌而遭受损失的风险。
2、建信央视 50A 份额和建信央视 50B 份额折算为建信央视 50 份额前，建信
央视 50A 份额和建信央视 50B 份额的持有人有两种方式退出：
（1）在场内按市价卖出基金份额；
（2）在场内买入等量的对应份额（即建信央视 50A 份额持有人买入等量的
建信央视 50B 份额，或者建信央视 50B 份额持有人买入等量的建信央视 50A 份额），
合并为建信央视 50 份额，按照建信央视 50 份额的基金份额净值申请场内赎回或
转托管至场外后申请赎回或转换转出。
3、由于建信央视 50A 份额和建信央视 50B 份额的持有人可能选择场内卖出
或合并赎回等方式赎回，场内份额数量可能发生较大下降，可能出现场内流动性
不足的情况，特提请投资者注意流动性风险。
4、在份额折算基准日日终，以建信央视 50 份额的基金份额净值为基准，建
信央视 50A 份额、建信央视 50B 份额按照各自的基金份额参考净值（而不是二级
市场价格） 折算成场内建信央视 50 份额。建信央视 50A 份额和建信央视 50B 份
额基金份额持有人持有的折算后场内建信央视 50 份额取整计算（最小单位为 1
3
份），零碎份额部分按照登记结算机构的相关规则及有关规定处理，折算后的基
金份额以登记结算机构最终确认的数据为准。 由于基金份额数取整计算产生的误
差，基金份额持有人将面临其所持基金资产净值减小的风险，对于持有份额数
极少的建信央视 50A 份额、 建信央视 50B 份额持有人，将面临持有的基金份额
折算后份额数不足一份而被计入基金资产的风险。
折算前存在溢价交易的基金份额的持有人将会因为溢价的消失而造成损失。
建信央视 50A 份额和建信央视 50B 份额的基金份额持有人持有的基金份额
数量将会在折算后发生变化， 示例如下：
假设份额折算基准日建信央视 50 份额、建信央视 50A 份额和建信央视 50B
份额的基金份额（参考）净值的分别为： 0.900 元、 1.010 元、 0.790 元， 投资
者甲、乙、丙分别持有场内建信央视 50 份额、建信央视 50A 份额、建信央视 50B
份……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。