公告日期：2014-04-21
长盛同丰分级债券2014年第1季度报告
长盛同丰分级债券型证券投资基金
2014年第1季度报告
2014年3月31日
基金管理人：长盛基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：2014年4月21日
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2014年1月1日起至3月31日止。
基金产品概况
基金简称 长盛同丰分级债券 基金主代码 160810 交易代码 160810 基金运作方式 契约型。封闭期为18个月，封闭期内，同丰A自基金合同生效之日起每满6个月开放一次，同丰B封闭运作并上市交易；本基金基金合同生效后18个月届满，本基金转换为上市开放式基金（LOF）。 基金合同生效日 2012年12月27日 报告期末基金份额总额 746,811,157.50份 投资目标 通过分析影响债券市场的各类要素，进行积极主动的投资管理，追求基金资产的稳定增值，以最大程度上取得超越业绩比较基准的收益。 投资策略 以利率风险管理为核心，以久期配置为关键技术，在满足组合流动性要求上，结合不同类型债券流动性、税收和信用风险等因素，综合确定债券组合的类属配置进行个券选择，控制风险、获取超额的投资收益。具体投资运作中将运用换券利差交易策略、凸性套利交易策略以及骑乘收益率曲线策略等多样的操作策略。 业绩比较基准 中债综合指数（全价） 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于较低风险的证券投资基金品种，其长期预期收益和平均风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。在分级基金运作期内，本基金经过基金份额分级后，同丰A为低风险、收益相对稳定的稳健收益特征的基金份额；同丰B为较高风险、较高收益的增强收益特征的基金份额。 基金管理人 长盛基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属两级基金的基金简称 长盛同丰分级债券A 长盛同丰分级债券B（场内简称：同丰B） 下属两级基金的交易代码 160811 150115 报告期末下属两级基金的份额总额 99,873,006.02份 646,938,151.48份 下属两级基金的风险收益特征 低风险、收益相对稳定的稳健收益特征 较高风险、较高收益的增强收益特征
主要财务指标和基金净值表现
主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2014年1月1日 － 2014年3月31日 ） 1.本期已实现收益 2,748,007.26 2.本期利润 4,028,247.20 3.加权平均基金份额本期利润 0.0054 4.期末基金资产净值 707,488,881.68 5.期末基金份额净值 0.947 注：1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、所列数据截止到2014年3月31日。
3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
基金净值表现
本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.53% 0.15% 1.62% 0.08% -1.09% 0.07%
自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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