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发表于 2015-04-20 00:00:00 股吧网页版
长盛同庆中证800指数分级证券投资基金2015年第1季度报告 查看PDF原文

公告日期:2015-04-20

长盛同庆中证800指数分级证券投资基金2015年第1季度报告
2015年3月31日
基金管理人:长盛基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2015年4月20日
1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年4月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年1月1日起至3月31日止。
2 基金产品概况
基金简称 长盛同庆中证800分级
场内简称 长盛同庆
基金主代码 160806
交易代码 160806
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012年5月12日
报告期末基金份额总额 658,772,989.55份
本基金运用指数化投资方式,通过严格的投资纪律约束和数量化风
险管理手段,力争将本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日
投资目标 均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以
内,以实现对中证800指数的有效跟踪。
本基金原则上采用抽样复制指数的投资策略,综合考虑标的指数样
本中个股的自由流通市值规模、流动性、行业代表性、波动性与标
的指数整体的相关性,通过抽样方式构建基金股票投资组合,并优
化确定投资组合中的个股权重,以实现基金净值增长率与业绩比较
基准之间的日平均跟踪误差小于0.35%,且年化跟踪误差小于4%的
投资目标。
投资策略 当预期成份股发生调整,成份股发生配股、增发、分红等行为,以
及因基金的申购和赎回对本基金跟踪中证800指数的效果可能带来
影响,导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以根据
市场情况,采取合理措施,在合理期限内进行适当的处理和调整,
以力争使跟踪误差控制在限定的范围之内。本基金将在基金合同生
效3个月内使投资组合比例达到基金合同的相关规定。
第2页共12页
95%中证800指数收益率+5%一年期银行定期存款利率(税后)
业绩比较基准
本基金为抽样复制指数的股票型基金,具有高风险、高预期收益的
风险收益特征 特征,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混
合型基金。
基金管理人 长盛基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
……
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