公告日期：2023-10-24

招商中证大宗商品股票指数证券投资 基金（LOF）2023 年第 3 季度报告
2023 年 09 月 30 日

基金管理人：招商基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2023 年 10 月 24 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董 事保证本 报告所载资料不存在 虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 23 日复
核了本报告中的财务指标 、净值表现 和投资组合报告等内容 ，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信 用、勤勉 尽责的原则管理和运 用基金资产，但不保 证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表 其未来表 现。投资有风险，投 资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 招商中证商品指数基金

场内简称 大宗商品 LOF

基金主代码 161715

交易代码 161715

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2012 年 6 月 28 日

报告期末基金份额总额 107,511,493.69 份

本基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约
束和数量化的风险管理手段，实现对标的指数的有效跟
投资目标 踪，获得与标的指数收益相似的回报。本基金的投资目
标是保持 基金净值收 益率与业绩基 准日均跟踪偏 离度
的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。

本基金以中证大宗商品股票指数为标的指数，采用完全
复制法，按照标的指数成份券组成及其权重构建基金股
票投资组合，进行被动式指数化投资。股票投资组合的
构建主要 按照标的指 数的成份券组 成及其权重来 拟合
投资策略 复制标的指数，并根据标的指数成份券及其权重的变动
而进行相应调整，以复制和跟踪标的指数。本基金的投
资目标是 保持基金净 值收益率与业 绩基准日均跟 踪偏
离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。
当预期成份券发生调整，成份券发生配股、增发、分红
等行为，以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指

数的效果可能带来影响，或因某些特殊情况导致流动性
不足，导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理
人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，力求降低
跟踪误差。

本基金管 理人每日跟 踪基金组合与 标的指数表现 的偏
离度，每月末、季度末定……
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