公告日期：2015-10-24

招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金2015年第3季度报告
2015年9月30日
基金管理人：招商基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：2015年10月24日
1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年10月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年7月1日起至9月30日止。
2基金产品概况
基金简称 招商中证大宗商品指数分级（场内简称：大宗商品）
基金主代码 161715
交易代码 161715
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012年6月28日
报告期末基金份额总额 394,080,479.75份
本基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化
的风险管理手段，实现对标的指数的有效跟踪，获得与标的指数收
投资目标 益相似的回报。本基金的投资目标是保持基金净值收益率与业绩基
准日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。
本基金以中证大宗商品股票指数为标的指数，采用完全复制法，按
照标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，进行被动
式指数化投资。股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份股组
投资策略 成及其权重来拟合复制标的指数，并根据标的指数成份股及其权重
的变动而进行相应调整，以复制和跟踪标的指数。本基金的投资目
标是保持基金净值收益率与业绩基准日均跟踪偏离度的绝对值不超
过0.35%，年跟踪误差不超过4%。
中证大宗商品股票指数收益率95％＋商业银行活期存款利率（税
业绩比较基准 后）5%
基金管理人 招商基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属分级基金简称 招商中证商品A（场 招商中证商品B（场 招商中证大宗商品
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内简称：商品A） 内简称：商品B） 指数分级（场内简
称：大宗商品）
下属分级基金交易代码 150096 150097 161715
下属分级基金报告期末 186,551,252.00份 186,551,252.00份 20,977,975.75份
基金份额总额
本基金为股票型基
招商中证……
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