公告日期：2015-10-27

诺德深证300指数分级证券投资基金
2015年第3季度报告
2015年9月30日
基金管理人：诺德基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一五年十月二十七日
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1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年10月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年7月1日起至9月30日止。
2 基金产品概况
基金简称 诺德S300
场内简称 诺德S300
基金主代码 165707
交易代码 165707
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012年9月10日
报告期末基金份额总额 14,712,133.84份
投资目标 本基金运用以完全复制为目标的指数化投资方法，
通过严格的投资约束和数量化风险控制手段，力
争将本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的
日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内，年化
跟踪误差控制在4%以内，以实现对深证300指数
的有效跟踪，分享中国经济的持续、稳定增长的
成果，实现基金资产的长期增值。
投资策略 本基金为被动式指数基金，采用完全复制指数的
投资方法，按照成份股在深证300指数中的基准
权重构建指数化投资组合，以拟合、跟踪深证
300指数的收益表现,并根据标的指数成份股及其
权重的变动而进行相应调整。
当预期成份股发生调整，成份股发生配股、增发、
分红等行为，以及因基金的申购和赎回对本基金
跟踪深证300指数的效果可能带来影响，导致无
法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以
根据市场情况，采取合理措施，在合理期限内进
行适当的处理和调整，以力争使跟踪误差控制在
限定的范围之内。
业绩比较基准 深证300价格指数收益率95%＋金融同业存款利
率5%
风险收益特征 本基金为股票型基金，但由于采取了基金份额分
级的结构设计，不同的基金份额具有不同的风险
收益特征。
基金管理人 诺德基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
下属三级基金的基金简
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