公告日期：2016-10-25

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金鹰量化精选股票型证券投资基金（ LOF）
(金鹰中证 500 指数分级证券投资基金)
2016 年 9 月 30 日
基金管理人： 金鹰基金管理有限公司
基金托管人： 交通银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇一六年十月二十五日
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 10 月 24 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
2.1 金鹰量化精选股票型证券投资基金（ LOF）
基金简称 金鹰量化精选股票（ LOF）
场内简称 金鹰量化
基金主代码 162107
交易代码 162107
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年8月25日
报告期末基金份额总额 18,724,159.01份
投资目标
本基金运用多种量化模型方法，精选股票进行投资，力争
有效控制风险的基础上，实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略
本基金主要采用多种量化模型进行股票的选择。基于模型
结果，基金管理人结合市场环境和股票特性，精选个股构
建投资组合，以追求超越业绩比较基准表现的业绩水平。
本基金采用的量化投资策略主要有：（ 1）多因子选股模
型（ 2）事件驱动模型（ 3）行业轮动模型（ 4）评级反转
策略
本基金投资于股票的资产占基金资产净值的比例为
80%-95%，货币市场工具、现金、权证、资产支持证券以
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及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具
占基金资产净值的5%～20%，其中，现金或到期日在一年
以内的政府债券不低于基金资产净值的5%， 权证投资的比
例范围占基金资产净值的0%～3%。
业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%＋中证全债指数收益率×20%
风险收益特征
本基金为股票型基金，属于证券投资基金中较高预期收
益、较高预期风险的品种，其预期风险收益水平高于混合
型基金、债券型基金及货币市场基金。
基金管理人 金鹰基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
注： 根据《关于准予金鹰中证500指数分级证券投资基金变更注册的批复》 [证监许可
(2016)984号]，本基金以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会。根据持有人大会决议
公告，自金鹰中证500指数分级证券投资基金基金份额转换基准日的次日起，即2016年8月25
日，《金鹰量化精选股票型证券投资基金（ LOF）基金合同》生效，《金鹰中证500指数分
级证券投资基金基金合同》同时失效。
本基金转型后报告期末指 2016年9月30日，本期期间指2016年8月25日至2016年9月30日。（下
同）
2.2 金鹰中证 500 指数分级证券投资基金
基金简称 金鹰中证500指数分级
基金主代码 162107
交易代码 162107
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012年6月5日
报告期末基金份额总额 19,288,947.39份
投资目标
本基金为股票型指数基金，以跟踪指数为目标，力求将基
金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度控
制在0.35%以下、年跟踪误差控制在4%以下。
投资策略
本基金以中证500指数成分股在其指数中的基准权重为基
础，在综合考察指数成分股的行业构成与市值占比、各行
业内成分股权重的构成与分散程度、成分股流动性与贝塔
值等因素的基础上，采用重点抽样与分层抽样相结合的策
略以构建指数化投资组合；若抽样组合内的股票停牌或出
现流动性不足等情形时，本基金将根据变化了的新情况，
对于抽样组合进行再调整。
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本基金投资于股票的资产占基金资产净值的比例
为90%～95%，其中，中证500指数成分股和备选成分股占
基金资产净值的比例不低于90%；债券、货币市场工具、
现金、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允
许基金投资的其他金融工具占基金资产净值的5%～10%，
其中，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资
产净值的5%，权证投资的比例范围占基金资产净值的0%～
3%。
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