公告日期：2016-01-21

金鹰中证 500 指数分级证券投资基金 2015 年第 4 季度报告
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金鹰中证 500 指数分级证券投资基金
2015 年第 4 季度报告
2015 年 12 月 31 日
基金管理人：金鹰基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一六年一月二十一日
金鹰中证 500 指数分级证券投资基金 2015 年第 4 季度报告
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 1 月
20 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不
保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决
策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2015 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 金鹰中证 500 指数分级
基金主代码 162107
交易代码 162107
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012 年 6 月 5 日
报告期末基金份额总额 16,854,087.68 份
投资目标 本基金为股票型指数基金，以跟踪指数为目标，
力求将基金净值增长率与业绩比较基准之间的日
均跟踪偏离度控制在 0.35%以下、年跟踪误差控制
在 4%以下。
投资策略 本基金以中证 500 指数成分股在其指数中的基准
权重为基础，在综合考察指数成分股的行业构成
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与市值占比、各行业内成分股权重的构成与分散
程度、成分股流动性与贝塔值等因素的基础上，
采用重点抽样与分层抽样相结合的策略以构建指
数化投资组合；若抽样组合内的股票停牌或出现
流动性不足等情形时，本基金将根据变化了的新
情况，对于抽样组合进行再调整。
本基金投资于股票的资产占基金资产净值的比例
为 90%～95%，其中，中证 500 指数成分股和备选
成分股占基金资产净值的比例不低于 90%；债券、
货币市场工具、现金、权证、资产支持证券以及
法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融
工具占基金资产净值的 5%～10%，其中，现金或到
期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值
的 5%，权证投资的比例范围占基金资产净值的
0%～3%。
业绩比较基准 本基金业绩比较基准为中证 500 指数收益率
×95%＋活期存款利率（税后） ×5%
风险收益特征 -
基金管理人 金鹰基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
下属分级基金的基金简
称
金鹰 500A 金鹰 500B 金鹰 500
下属分级基金的场内简
称
金鹰 500A 金鹰 500B -
下属分级基金的交易代
码
150088 150089 162107
报告期末下属分级基金
的份额总额
2,625,743.00
份
2,625,743.00
份
11,602,601.68
份
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风险收益特征 本级基金具有
低风险、预期
收益相对稳定
的特征。
本级基金具有
高风险、高预
期收益的特征。
本级基金为被
动跟踪指数的
指数型证券投
资基金，属于
证券投资基金
当中收益、风
险较高的品种。
一般情形下，
其风险和预期
收益高于混合
型、债券型、
货币市场基金。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2015 年 10 月 1 日-2015 年 12 月 31 日)
1.本期已实现收益 -2,585,371.07
2.本期利润 6,965,697.69
3.加权平均基金份额本期利润 0.3391
4.期末基金资产净值 21,880,134.99
5.期末基金份额净值 1.2982
注： 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允
价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期
公允价值变动收益。
2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实
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