公告日期：2015-10-27

金鹰中证500指数分级证券投资基金
2015年第3季度报告
2015年9月30日
基金管理人：金鹰基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一五年十月二十七日
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1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年7月1日起至9月30日止。
2 基金产品概况
基金简称 金鹰中证500指数分级
基金主代码 162107
交易代码 162107
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012年6月5日
报告期末基金份额总额 25,554,941.15份
投资目标 本基金为股票型指数基金，以跟踪指数为目标，
力求将基金净值增长率与业绩比较基准之间的日
均跟踪偏离度控制在0.35%以下、年跟踪误差控制
在4%以下。
投资策略 本基金以中证500指数成分股在其指数中的基准
权重为基础，在综合考察指数成分股的行业构成
与市值占比、各行业内成分股权重的构成与分散
程度、成分股流动性与贝塔值等因素的基础上，
采用重点抽样与分层抽样相结合的策略以构建指
数化投资组合；若抽样组合内的股票停牌或出现
流动性不足等情形时，本基金将根据变化了的新
情况，对于抽样组合进行再调整。
本基金投资于股票的资产占基金资产净值
的比例为90%～95%，其中，中证500指数成分股
和备选成分股占基金资产净值的比例不低于90%；
债券、货币市场工具、现金、权证、资产支持证
券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其
他金融工具占基金资产净值的5%～10%，其中，现
金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资
产净值的5%，权证投资的比例范围占基金资产净
值的0%～3%。
业绩比较基准 本基金业绩比较基准为中证500指数收益率
95%＋活期存款利率（税后）5%
风险收益特征 -
基金管理人 金鹰基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
下属分级基金的基金简
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