公告日期:2015-07-21
广发深证100指数分级证券投资基金
2015年第2季度报告
2015年6月30日
基金管理人:广发基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一五年七月二十一日
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1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年
7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年4月1日起至6月30日止。
2 基金产品概况
基金简称 广发深证100指数分级
场内简称 深证100
基金主代码 162714
交易代码 162714
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012年5月7日
报告期末基金份额总额 42,866,339.65份
投资目标 本基金采用指数化投资方式,通过严格的投资程
序约束和数量化风险管理手段,力争控制本基金
的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏
离度小于0.35%,年跟踪误差不超过4%,实现对
深证100指数的有效跟踪。
投资策略 本基金为指数型基金,主要采用完全复制法,即
按照标的指数成份股的构成及其权重构建指数化
投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变
动进行相应的调整。当成份股发生调整和成份股
发生分红、增发、配股等行为时,或因基金的申
购和赎回等对本基金跟踪业绩比较基准的效果可
能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不
足时,或因其他原因导致无法有效复制和跟踪标
的指数时,基金管理人会对实际投资组合进行适
当调整,以便实现对跟踪误差的有效控制。
业绩比较基准 95%深证100价格指数收益率 5%银行活期存
款利率(税后)。
风险收益特征 本基金为完全复制指数的股票型基金,具有较高
风险、较高预期收益的特征,其预期风险和预期
收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基
金。从本基金所分离的两类基金份额来看,广发
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