公告日期：2015-10-26

广发深证100指数分级证券投资基金
2015年第3季度报告
2015年9月30日
基金管理人：广发基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一五年十月二十六日
第1页共17页
1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年
10月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保
证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年7月1日起至9月30日止。
2 基金产品概况
基金简称 广发深证100指数分级
场内简称 深100基
基金主代码 162714
交易代码 162714
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012年5月7日
报告期末基金份额总额 57,596,882.25份
投资目标 本基金采用指数化投资方式，通过严格的投资程
序约束和数量化风险管理手段，力争控制本基金
的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏
离度小于0.35%，年跟踪误差不超过4%，实现对
深证100指数的有效跟踪。
投资策略 本基金为指数型基金，主要采用完全复制法，即
按照标的指数成份股的构成及其权重构建指数化
投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变
动进行相应的调整。当成份股发生调整和成份股
发生分红、增发、配股等行为时，或因基金的申
购和赎回等对本基金跟踪业绩比较基准的效果可
能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不
足时，或因其他原因导致无法有效复制和跟踪标
的指数时，基金管理人会对实际投资组合进行适
当调整，以便实现对跟踪误差的有效控制。
业绩比较基准 95%深证100价格指数收益率+5%银行活期存
款利率（税后）。
风险收益特征 本基金为完全复制指数的股票型基金，具有较高
风险、较高预期收益的特征，其预期风险和预期
收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基
金。从本基金所分离的两类基金份额来看，广发
深证100 A份额具有低风险、收益相对稳定的特
征；广发深证100 B份额具有高风险、高预期收
益的特征。
基金管理人 广发基金管理有限公司
基金托管人 ……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。