公告日期：2018-10-24

浙商沪深 300 指数增强（ LOF） 2018 年第 3 季度报告
浙商沪深 300 指数增强型证券投资基金
（ LOF）
2018 年第 3 季度报告
2018 年 9 月 30 日
基金管理人：浙商基金管理有限公司
基金托管人：华夏银行股份有限公司
报告送出日期： 2018 年 10 月 24 日
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年 10 月 22 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
原浙商沪深 300 指数分级证券投资基金报告期为 2018 年 7 月 1 日起至 2018 年 8 月 19 日止，
转型后浙商沪深 300 指数增强型证券投资基金报告期为 2018 年 8 月 20 日至 2018 年 9 月 30 日止。
。
§2 基金产品概况
转型后：
基金简称 浙商沪深 300 指数增强（ LOF）
场内简称 浙商 300
交易代码 166802
基金运作方式 上市契约型开放式（ LOF）
基金合同生效日 2018 年 8 月 20 日
报告期末基金份额总额 19,355,258.06 份
投资目标
本基金为沪深 300 指数增强型基金，在对沪深
300 指数有效跟踪的基础上，通过量化投资方法
进行积极的组合配置和管理，力争实现稳定的优
于标的指数的投资收益和基金资产的长期稳定投
资回报。
投资策略
本基金在按照成份股在沪深 300 指数中的基准权
重构建指数化投资组合的基础上，采用量化模型
对成份股的权重进行相应调整，力求在控制与业
绩比较基准之间偏离度的前提下获得超越标的指
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数的投资收益。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×95%＋金融同业存款利率
×5%
风险收益特征
本基金为跟踪指数的股票型基金，具有较高预期
风险、较高预期收益的特征，其预期风险和预期
收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基
金。
基金管理人 浙商基金管理有限公司
基金托管人 华夏银行股份有限公司
转型前：
基金简称 浙商沪深 300 指数分级
场内简称 浙商 300
交易代码 166802
基金运作方式 上市契约型开放式（ LOF）
基金合同生效日 2012 年 5 月 7 日
报告期末基金份额总额 20,207,940.56 份
投资目标
本基金采用指数化投资方式，通过严格的投资纪
律约束和数量化的风险管理手段，追求对标的指
数的有效跟踪，获得与标的指数收益相似的回报
及适当的其他收益
投资策略
本基金采用被动式指数投资方法，按照成份股在
沪深 300 指数中的基准权重构建指数化投资组合，
并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应
调整，力争保持日均跟踪偏离度的绝对值不超过
0.35%，年跟踪误差不超过 4%。
当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、
分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基
金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某
些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致
无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可
以对投资组合管理进行适当变通和调整，并辅之
以股指期货等金融衍生产品投资管理等，使跟踪
误差控制在限定的范围之内。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×95%＋金融同业存款利率
×5%
风险收益特征
本基金为跟踪指数的股票型基金，具有与标的指
数相似的风险收益特征，其预期风险和预期收益
高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。
从本基金所分离的两类基金份额来看，浙商稳健
份额具有低风险、收益相对稳定的特征；浙商进
取份额具有高风险、高预期收益的特征。
基金管理人 浙商基金管理有限公司
基金托管人 华夏银行股份有限公司
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下属分级基金的基金简称 浙商稳健 浙商进取 浙商沪深
300 指数分级
下属分级基金的交易代码 150076 150077 166802
报告期末下属分级基金的份额总额 1,228,567.00
份
1,228,568.00
份
17,750,8……
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