公告日期：2018-03-30

浙商沪深 300 指数分级证券投资基金

2017 年年度报告摘要

2017年12月31日

基金管理人：浙商基金管理有限公司

基金托管人：华夏银行股份有限公司

送出日期：2018年3月30日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年3月23日复核了本报告

中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

毕马威华振会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告。

本报告期自2017年1月1日起至2017年12月31日止。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

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§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 浙商沪深300指数分级证券投资基金

基金简称 浙商沪深300指数分级

场内简称 浙商300

基金主代码 166802

基金运作方式 上市契约型开放式（LOF）

基金合同生效日 2012年5月7日

基金管理人 浙商基金管理有限公司

基金托管人 华夏银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 76,488,795.00份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所

上市日期 2012年7月13日

下属分级基金的基金简称 浙商稳健 浙商进取 浙商沪深300指数分

级

下属分级基金的交易代码 150076 150077 166802

报告期末下属分级基金份额 1,492,549.00份 1,492,550.00份 73,503,696.00份

总额

2.2 基金产品说明

投资目标 本基金采用指数化投资方式，通过严格的投资纪律约束和数量化

的风险管理手段，追求对标的指数的有效跟踪，获得与标的指数

收益相似的回报及适当的其他收益。

投资策略 本基金采用被动式指数投资方法，按照成份股在沪深300指数中

的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权

重的变化进行相应调整，力争保持日均跟踪偏离度的绝对值不超

过0.35%，年跟踪误差不超过4%。

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当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，

或因基……
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