公告日期：2017-01-20

浙商沪深 300 指数分级证券投资基金 2016

年第 4 季度报告

2016年12月31日

基金管理人：浙商基金管理有限公司

基金托管人：华夏银行股份有限公司

报告送出日期：2017年1月20日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年1月18日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2016年10月1日起至12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 浙商沪深300指数分级

场内简称 浙商300

交易代码 166802

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2012年5月7日

报告期末基金份额总额 22,549,353.17份

本基金采用指数化投资方式，通过严格的投资纪律约束和数量化的

投资目标 风险管理手段，追求对标的指数的有效跟踪，获得与标的指数收益

相似的回报及适当的其他收益

本基金采用被动式指数投资方法，按照成份股在沪深300指数中的

基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的

变化进行相应调整，力争保持日均跟踪偏离度的绝对值不超过

0.35%，年跟踪误差不超过4%。

投资策略 当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，

或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影

响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法

有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行

适当变通和调整，并辅之以股指期货等金融衍生产品投资管理等，

使跟踪误差控制在限定的范围之内。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×95%＋金融同业存款利率×5%

风险收益特征 本基金为跟踪指数的股票型基金，具有与标的指数相似的风险收益

特征，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混

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合型基金。从本基金所分离的两类基金份额来看，浙商稳健份额具

有低风险、收益相对稳定的特征；浙商进取份额具有高风险、高预

期收益的特征。

基金管理人 浙商基金管理有限公司

基金托管人 华夏银行股份有限公司

下属分级基金简称 浙商稳健 浙……
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