公告日期：2015-07-20

　　浙商沪深300指数分级证券投资基金
2015年第2季度报告
2015年06月30日
基金管理人：浙商基金管理有限公司
基金托管人：华夏银行股份有限公司
报告送出日期：2015年07月20日
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1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年4月1日起至6月30日止。
2 基金产品概况
基金简称 浙商沪深300指数分级
场内简称 浙商300
基金主代码 166802
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012年05月07日
报告期末基金份额总额 37,546,175.53份
本基金采用指数化投资方式，通过严格的投资纪律约
束和数量化的风险管理手段，追求对标的指数的有效
投资目标 跟踪，获得与标的指数收益相似的回报及适当的其他
收益。
本基金采用被动式指数投资方法，按照成份股在沪深
300指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据
标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整，力争
投资策略 保持日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪
误差不超过4%。
当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分
红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪
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标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况
导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和
跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进
行适当变通和调整，并辅之以股指期货等金融衍生产
品投资管理等，使跟踪误差控制在限定的范围之内。
业绩比较基准 沪深300指数收益率95%＋金融同业存款利率5%
本基金为跟踪指数的股票型基金，具有与标的指数相
似的风险收益特征，其预期风险和预期收益高于货币
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