公告日期:2015-07-21
长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金2015年第2季度报告
2015年6月30日
基金管理人:长盛基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期:2015年7月21日
1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年7月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年4月1日起至6月30日止。
2基金产品概况
基金简称 长盛同瑞中证200分级
场内简称 长盛同瑞
基金主代码 160808
交易代码 160808
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011年12月6日
报告期末基金份额总额 90,204,613.25份
本基金运用指数化投资方式,通过严格的投资纪律约束和数量化风
险管理手段,力争将本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日
投资目标 均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以
内,以实现对中证200指数的有效跟踪。
本基金采用完全复制法,按照成份股在中证200指数中的组成及其
基准权重构建股票投资组合,以拟合、跟踪中证200指数的收益表
现,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。
本基金投资于股票的资产占基金资产的比例为90%-95%,其中投
投资策略 资于中证200指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的
90%。现金、债券资产及中国证监会允许基金投资的其他证券品种
占基金资产比例为5%-10%(其中现金或者到期日在一年以内的政
府债券不低于基金资产净值5%)。基金管理人将综合考虑市场情
况、基金资产的流动性要求等因素确定各类资产的具体配置比例。
业绩比较基准 中证200指数收益率95%+一年期银行定期存款利率(税后)
风险收益特征 本基金为完全复制指数的股票型基金,具有较高风险、较高预期收
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益的特征,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金
和混合型基金。
基金管理人 长盛基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
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