公告日期：2014-01-22
长城久兆中小板300指数分级2013年第4季度报告
长城久兆中小板300指数分级
证券投资基金
2013年第4季度报告
2013年12月31日
基金管理人：长城基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：2014年1月22日
重要提示
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年01月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2013年10月01日起至12月31日止。
基金产品概况
基金简称 长城久兆中小板300指数分级 基金主代码 162010 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年1月30日 报告期末基金份额总额 74,230,351.27份 投资目标 本基金通过投资约束和数量化监控，力求实现对中小板300（价格）指数的有效跟踪。在正常市场情况下，本基金力争将基金净值增长率与业绩比较基准变化率之间的日平均跟踪误差控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内。 投资策略 本基金采用完全复制策略，按照标的指数成份股构成及其权重构建股票资产组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化对股票组合进行动态调整。但因特殊情况导致基金无法有效跟踪标的指数时，本基金将运用其他方法建立实际组合，力求实现基金相对业绩比较基准的跟踪误差最小化。 业绩比较基准 中小板300(价格)指数收益率×95%＋活期存款利率(税后)×5%。 风险收益特征 本基金的长期平均风险和预期收益率高于普通股票型基金、混合型基金、债券型基金、货币市场基金等，为高风险、高收益产品。 基金管理人 长城基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属三级基金简称 长城久兆中小板300指数分级（场内简称：长城久兆） 长城久兆稳健指数（场内简称：久兆稳健） 长城久兆积极指数（场内简称：久兆积极） 下属三级基金交易代码 162010 150057 150058 下属三级基金报告期末基金份额总额 35,320,418.27份 15,563,973.00份 23,345,960.00份 下属三级基金的风险收益特征 本基金的长期平均风险和预期收益率高于普通股票型基金、混合型基金、债券型基金、货币市场基金等，为高风险、高收益产品。 长城久兆稳健具有低风险、收益相对稳定的特征。 长城久兆积极具有高风险、高预期收益的特征。
主要财务指标和基金净值表现
主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2013年10月1日 － 2013年12月31日 ） 1.本期已实现收益 2,320,387.63 2.本期利润 101,750.42 3.加权平均基金份额本期利润 0.0027 4.期末基金资产净值 75,726,821.75 5.期末基金份额净值 1.020 注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
②上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
基金净值表现
本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -1.92% 1.32% -1.86% 1.32% -0.06% 0.00%
自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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