公告日期：2015-10-26

工银瑞信睿智中证500指数分级证券投资基金2015年第3季度报告
2015年9月30日
基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一五年十月二十六日
1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年7月1日起至9月30日止。
2基金产品概况
基金简称 工银中证500指数
场内简称 工银500
交易代码 164809
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012年1月31日
报告期末基金份额总额 41,309,189.47份
采用指数化投资，通过控制基金投资组合相对于标的指数的偏离度，
投资目标 实现对标的指数的有效跟踪。通过产品分级设置，为不同份额投资
者提供具有差异化收益和风险特征的投资工具。
本基金采取完全复制策略，即按照标的指数的成份股构成及其权重
构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进
行相应调整。但因特殊情况（如市场流动性不足、成分股被限制投
资等）导致基金无法获得足够数量的股票时，基金管理人将运用其
投资策略 他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合，追求尽可能贴近目
标指数的表现。本基金对标的指数的跟踪目标是：力争使得基金日
收益率与业绩比较基准日收益率偏离度的年度平均值不超过
0.35%，偏离度年化标准差不超过4%。
业绩比较基准 中证500 指数收益率95%＋商业银行税后活期存款利率5%。
本基金属于股票型基金，其风险与收益高于混合基金、债券基金与
货币市场基金。此外，本基金作为指数型基金，采用完全复制策略，
风险收益特征 跟踪标的指数市场表现，目标为获取市场平均收益，是股票基金中
处于中等风险水平的基金产品。本基金的分级设定则决定了不同份
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额具有不同的风险和收益特征。睿智A份额具有低风险、低预期收
益的特征；睿智B份额具有高风险、高预期收益的特征。
基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
下属分级基金简称 500A 500B 工银500
下属分级基金交易代码 150055 150056 164809
下属分级基金报告期末 3,186,122.00份 4,77……
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