公告日期：2016-07-19

信诚沪深300指数分级证券投资基金2016年第二季度报告

2016年6月30日

基金管理人：信诚基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

报告送出日期:2016年7月19日

1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2016年4月1日起至6月30日止。

2基金产品概况

基金简称 信诚沪深300指数分级

场内简称 信诚300

基金主代码 165515

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2012年2月1日

报告期末基金份额总额 447,058,183.00份

投资目标 本基金力争通过对沪深300指数的跟踪复制,为投资人提供一个投资

沪深300指数的有效工具。

投资策略 本基金采用完全复制法跟踪指数,即按照沪深300 指数中成份股组

成及在权重构建股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变

化进行相应调整,力争保持基金净值收益率与业绩比较基准之间的日

均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。

基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金的

投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期

保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投

资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。此外,

本基金还将运用股指期货来对冲特殊情况下的流动性风险以进行有

效的现金管理,以及对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风

险。

业绩比较基准 95%沪深300指数收益率 5%金融同业存款利率

风险收益特征 本基金为跟踪指数的股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特

征,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型

基金。从本基金所分离的两类基金份额来看,信诚沪深300 A份额具

有低风险、收益相对稳定的特征;信诚沪深300 B份额具有高风险、

高预期收益的特征。

基金管理人 信诚基金管理有限公……
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